Описание торговой стратегии “Внутренний день + полосы Боллинджера”

Стратегия “Внутренний день + полосы Боллинджера” подходит для тех трейдеров, которые торгуют исключительно по тренду. Как следствие, они получают относительно большие суммы денег в нескольких прибыльных сделках. Но развороты трендов они стремятся определять без ошибок.

Если ознакомиться с теорией, торговля по тренду не кажется сложной. Однако применять ее практически намного труднее. Чтобы обеспечить успешную торговлю, необходимо узнать максимум и минимум, а также определить фильтр, позволяющий эффективно определить сделки на вершине и на дне.

В этой форекс стратегии будет подробно описан “внутренний день полос Боллинджера“, с помощью которого можно относительно объективно определить максимум и минимум.

Данная форекс стратегия предполагает использование полос Боллинджера со скользящей простой средней и периодом 20 (SMA 20). Для получения возможности взять большой ход цены нужно, чтобы валютная пара прошла через 20-периодную SMA. После того, как это произойдет, перемещайте свой стоп-лосс со скользящей средней. При этом торговую сделку нужно закрыть на закрытии после пересечения заново SMA валютной парой. Чтобы более наглядно понять суть процесса, нужно ознакомиться со следующими примерами.

При условии использования торговли по Боллинджеру следует считать, что цена возле верхней полосы индикатора Боллинджера — высокая, а цена возле нижней полосы индикатора Боллинджера — низкая. Однако только то, что цена уже дошла до верхней полосы Боллинджера, не свидетельствует о необходимости продавать. Если трейдеры сильные, то они могут идти по этой полосе и при этом поглотить любой депозит трейдера, пытающегося купить низкие цены на падающем тренде или заключить сделки по продаже при условии высоких цен на восходящем тренде.

Следовательно, задача нашего фильтра – обеспечить появление сигналов на покупку только тогда, когда свеча, идущая после свечи, соприкоснувшейся с полосой Боллинджера, не выполнит новый минимум или максимум. Данный тип свечи часто определяют как “свечу внутреннего дня”.

Наиболее удачным временным интервалом для поиска “свечей внутреннего дня” считаются дневные графики (D1). Но эту стратегию также часто используют на месячном, недельном, часовом графиках. Шансы спрогнозировать вершину или дно после достижения ценой экстремального уровня растут, если “внутренние дни” сочетаются с полосами индикатора Боллинджера. Как правило, при большем временном масштабе такие сигналы появляются реже, но они являются намного значимее.

Японские свечи и паттерны могут свидетельствовать нам о тонкостях психологии рынка на временном интервале в определенной взятой точке. Вне сомнений, “внутренняя свеча” демонстрирует диапазон заниженной волатильности. В том случае, если волатильность на рынке при восходящем тренде начнет уменьшаться, и при этом цена не может продемонстрировать новый максимум (об этом и свидетельствует внутренняя свеча), то можно говорить об уменьшении силы тренда и появления шанса для разворота на рынке. Если подключаются полосы индикатора Боллинджера, то это гарантия того, что трейдер собирается торговать разворот. При этом он заключает сделку на продажу по высоким ценам (это верхняя полоса индикатора Боллинджера) или сделку на продажу по низким ценам (это нижняя полоса индикатора Боллинджера). Благодаря такому подходу мы можем заключить сделки с относительно большой вероятностью разворота рынка. Следовательно, появляется шанс получить более внушительную прибыль на форекс.

Основные правила, которые применяются в процессе заключения длинных торговых позиций согласно форекс стратегии “Внутренний день + полосы Боллинджера”:

  1. Нужно выбрать валютную пару, достигшую нижней полосы Боллинджера либо максимально близко к ней подошедшей.
  2. Подождать, пока закроется следующая свеча, после чего нужно убедиться, что ее минимум превышает или равняется минимуму предыдущей закрытой свечи, при этом максимум или меньше, или равняется максимуму предыдущей закрытой свечи. При выполнении данных условий можно открывать позицию на покупку на открытии третьей японской свечи.
  3. Расположение начального стоп-лосса производится ниже на несколько пунктов минимума предыдущей закрытой свечи.
  4. После того, как закрывается каждая новая свеча стоп-лосс переставляется по уровню 20-периодной простой скользящей средней SMA.

Основные правила, которые применяются в процессе заключения коротких торговых позиций согласно форекс стратегии “Внутренний день + полосы Боллинджера”:

  1. Нужно выбрать валютную пару, достигшую верхней полосы Боллинджера либо максимально близко к ней подошедшей
  2. Подождать, пока закроется следующая свеча, после чего нужно убедиться, что ее минимум превышает или равняется минимуму предыдущей закрытой свечи, при этом ее максимум или меньше, или равняется максимуму предыдущей закрытой свечи. При выполнении данных условий можно заключать сделку на продажу на открытии третьей японской свечи.
  3. Расположение начального стоп-лосса производится выше на несколько пунктов минимума предыдущей закрытой свечи.
  4. После того, как закрывается каждая новая свеча стоп-лосс переставляется по уровню 20-периодной простой скользящей средней SMA.

Теперь можно ознакомиться с несколькими примерами:

  • Это сделка на продажу на дневном интервале по валютной паре EURUSD. Рассматривая Рис.1, мы видим, что цена уже дошла до верхней полосы Боллинджера. Далее мы дожидаемся, пока сформируется внутренний день (необходимо нахождение максимума и минимума этой свечи не выше, чем предыдущая свеча). После выполнения этого условия на открытии следующей свечи (речь идет о 21.03.2006 г.) открывается торговая позиция на продажу, где цена — 1.2144. После этого стоп-лосс передвигается на основании движения 20-периодной скользящей средней SMA. В итоге закрытие сделки состоялось 24 марта 2006 года, цена 1.2035, полученная прибыль +109 пунктов.
Торговая стратегия "Внутренний день + BB" 1
  • Демонстрация короткой сделки по валютной паре GBPUSD. Рассматривая рис.2, видим аналогичный с предыдущей сделкой сценарий развития событий. Но в этом случае сделка была более прибыльной. Сделка на продажу была открыта с ценой 1.7714, (дата сделки — 31.11.2005 г.). Закрытие сделки — 1 декабря 2005, цена — 1.7310, заработанная прибыль — +404 пункта.
Торговая стратегия "Внутренний день + BB" 2
  • Благодаря валютной паре USDCAD появилась возможность видеть внутренний день у полосы Боллинджера (дата — 6.03.2006 года). Сделка заключена по цене 1.1364. Тренд, который направлен вверх, продолжается на протяжении месяца. Сделка была закрыта 5 апреля 2006 г., цена 1.1618, заработанная прибыль — +254 пункта.
Торговая стратегия "Внутренний день + BB" 3

Если учесть примеры, можно увидеть, что возможно улучшение выходов из рынка. Для этого нужно закрыть прибыль по открытой сделке на другой полосе Боллинджера. Например, если рассмотреть сделку на валютной паре USDCAD, которая продемонстрирована на рис.3, то видно, что прибыль можно было закрыть 20 марта на верхней полосе индикатора Боллинджера, при этом цена бы составляла 1.1680.

Для закрытия сделки по подходящим ценам, надо было торговать двумя лотами, а прибыль брать от 50%, одного от открытия на противоположной полосе Боллинджера. Стоп-лосс второго лота нужно переставлять по 20-периодной скользящей средней SMA (описание есть вначале). С помощью такой тактики можно закрывать прибыль по высоким ценам. К тому же появляется шанс получить хороший тренд.

О долгосрочных Временных графиках

Применение установок внутреннего дня с полосами Боллинджера возможно также для идентификации имеющих значение поворотов на недельных (W1) и месячных (MN) графиках для долгосрочных торговых позиций. На примерах можно увидеть торговые сигналы сетапа на вершине валютной пары GBPUSD в недельном ценовом графике (рис. 4), а также на дне валютной пары EURGBP (рис.5). На рис.6 можно увидеть относительно хороший торговый сигнал для покупки на месячном ценовом графике на дне валютной пары EURUSD. На рис.7 продемонстрирован торговый сигнал на месячном ценовом графике для продажи валютной пары USDJPY. Февраль 2002 года, цена 133.36. Последний пример демонстрирует, что валютная пара была закрыта по цене 119.49 только через четыре месяца после ее открытия!

Торговая стратегия "Внутренний день + BB" 4
Торговая стратегия "Внутренний день + BB" 5
Торговая стратегия "Внутренний день + BB" 6
Торговая стратегия "Внутренний день + BB" 7

Данная стратегия обладает множеством неоспоримых преимуществ. Одно из наиболее важных – ее простота. В этой стратегии легко менять риск по каждой сделке и размещать стоп-лоссы. В стратегии динамические условия, следовательно, она может работать на любом из временных интервалов. Внутридневные трейдеры часто применяют ее на часовом ценовом графике. Однако следует учесть, что торговый сигнал является менее надежным при коротком временном масштабе.

Источник: investopedia.com

Меню