Торговая стратегия “Cкользкий момент”

Торговая стратегия "Cкользкий момент" 3
Введение

Многие торговые стратегии основаны на процессе, а не на одном сигнале. Этот процесс часто включает в себя ряд шагов, которые в конечном итоге приводят к сигналу. Как правило, трейдеры сначала определяют смещение торгового уровня или долгосрочную перспективу. Во-вторых, они ждут откатов или отскоков, которые позволят улучшить соотношение риск-прибыль. В-третьих, они ищут разворот, который указывает на последующий подъем или спад цен.

В описанной торговой стратегии для определения тренда используется скользящая средняя, стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator), для выявления коррекции в пределах этой тенденции, и MACD-гистограмма, которая сигнализирует о краткосрочных разворотах. Это полная стратегия, основанная на трех этапах.

Определение индикаторов

Скользящие средние ‒ это следующие за трендом индикаторы, которые отстают от цены. Это означает фактические изменения тренда до того, как скользящие средние сгенерируют сигнал. Многие трейдеры, увидев задержку, теряют интерес, но это не означает, что скользящие средние становятся абсолютно неэффективными. Они сглаживают цены и обеспечивают технических аналитиков более ровным ценовым участком, в результате чего легче определить общий тренд.

В этой стратегии для определения смещения торгового уровня используются две скользящие средние. Смещение является бычьим, когда короткая скользящая средняя движется выше более длинной скользящей средней. Смещение является медвежьим, когда короткая скользящая средняя движется ниже длинной скользящей средней.

Трейдеры могут использовать любую комбинацию скользящих средних. В этой статье используются 20-дневная SMA (короткая скользящая средняя) и 150-дневная SMA. На приведенном ниже рисунке показано, как в середине августа скользящая по акциям Baxter International (BAX) переходила от бычьего смещения к медвежьему, в то время как 20-дневная SMA двигалась ниже 150-дневной SMA.

Торговая стратегия "Cкользкий момент" 1

Вторая часть этой торговой стратегии для выявления коррекций использует стохастический осциллятор. Осциллятор с колебаниями от 0 до 100, стохастический осциллятор идеально подходит для выявления краткосрочных откатов или отскоков. Движение ниже 20 сигнализирует откат цен, в то время как движение выше 80 ‒ отскок цен.

Третья часть этой торговой стратегии для определения подъемов и спадов цен использует MACD-гистограмму. MACD-гистограмма измеряет разницу между MACD и ее сигнальной линией. Индикатор является положительным, когда MACD находится выше своей сигнальной линии, и отрицательным, когда MACD проходит ниже своей сигнальной линии. MACD-гистограмма оказывается положительной, когда цены поднимаются, и отрицательной, когда цены падают.

Стратегия

Сигнал к покупке:

  1. Скользящие средние показывают бычье смещение уровня, а 20-дневная SMA проходит выше 150-дневной SMA;
  2. Стохастический осциллятор сигнализирует откат, опустившись ниже 20;
  3. MACD-гистограмма смещается на положительную территорию, сигнализируя подъем после отката.
Торговая стратегия "Cкользкий момент" 2

Приведенный выше пример показывает скользящую среднюю компании Polo Ralph Lauren (RL) с несколькими сигналами к покупке. Во-первых, обратите внимание, что 20-дневная SMA проходит выше 150-дневной SMA, когда происходит переход к бычьему смещению. Во-вторых, стохастический осциллятор опустился ниже 20, указывая на откат цен и благоприятное соотношение риск-прибыль. В это время трейдеры обращают внимание на MACD-гистограмму, которая, с переходом на положительную территорию, сигнализирует конец отката. Обратите внимание, что MACD-гистограмма почти всегда находится на отрицательной территории, когда стохастический осциллятор проходит ниже 20. Иногда этот индикатор остается отрицательным еще на неделю или две, поэтому важно дождаться подтверждения подъема.

Сигнал к продаже:

  1. Скользящие средние показывают медвежье смещение уровня, а 20-дневная SMA проходит ниже 150-дневной SMA;
  2. Стохастический осциллятор движется выше 80, что сигнализирует отскок;
  3. MACD-гистограмма смещается на отрицательную территорию, что сигнализирует спад после отскока.

Приведенный выше график показывает скользящую среднюю компании Flour Corp (FLR) с несколькими сигналами к продаже. Во-первых, произошел переход к медвежьему смещению, когда 20-дневная SMA опустилась ниже 150-дневной SMA в июне. Во-вторых, стохастический осциллятор несколько раз поднимался выше 80, когда цены отскакивали в рамках медвежьего тренда. Движение выше 80 ‒ это просто напоминание внимательно следить за MACD-гистограммой. Если предпринять действия в это время, то это может привести к убытку, поскольку иногда уходит неделя, а то и две, чтобы цены снова вернулись к этому уровню. И, наконец, в-третьих, сигнал к продаже ‒ это когда MACD-гистограмма становится отрицательной.

Пример торговли

На приведенном ниже рисунке изображена скользящая средняя акций компании United Parcel Service (UPS) с шестью сигналами в течение 12 месяцев. Это не самый идеальный пример, но он дает некоторое представление о реальном положении дел в мировой торговле, которая часто не идеальна. Как видно на графике, было четыре различных смещения. Желтые участки ‒ это два периода с медвежьим смещением торгового уровня и два периода с бычьим смещением. Медвежьи сигналы игнорируются при бычьем смещении. Бычьи сигналы игнорируются при медвежьем смещении.

Торговая стратегия "Cкользкий момент" 3

После того, как стохастический осциллятор сигнализировал об откатах в марте и апреле, MACD-гистограмма стала положительной, вызвав два бычьих сигнала (1 и 2). Но это произошло ненадолго, и трейдинг был довольно изменчивым. Тонкими синими линиями отмечены уровни поддержки, которые можно было использовать для начальной остановки. Медвежье смещение началось в июне, а в середине июля (3) был медвежий сигнал, что произошло незадолго до перехода к бычьему смещению. Это был ненадежный сигнал, но если бы чартист установил стоп-лосс при этом уровне сопротивления, то он бы остался в этой позиции и поймал бы большой спад. После нескольких разворотов (4 и 5) в начале декабря срабатывает хороший бычий сигнал.

Тонкая настройка

При наличии четырех индикаторов существует много разных способов для настройки этой стратегии. Можно настроить скользящие средние. Вместо 20-дневной и 150-дневной SMA можно настроить таймфрейм на более долгосрочную перспективу. В качестве альтернативы для идентификации тренда можно использовать одну долгосрочную скользящую среднюю и сравнивать фактические значения цен со значением скользящей средней.

Торговая стратегия "Cкользкий момент" 4

Осцилляторы можно сделать короче, чтобы повысить чувствительность, или длиннее, чтобы понизить чувствительность. 10-дневный стохастический осциллятор становится перекупленным или перепроданным чаще, чем 20-дневный. Аналогично этому MACD-гистограмма (5,30,9) будет пересекать нулевую линию чаще, чем MACD-гистограмма с настройками по умолчанию (12,26,9).

Решение повысить или понизить чувствительность возлагает ответственность на характеристики базового актива. Акции с низкой волатильностью, например, отрасли коммунальных услуг и товаров повседневного спроса, требуют более чувствительных параметров настройки. Акции с высокой волатильностью, например, технологической и биотехнологической отрасли, требуют менее чувствительных параметров. Ловкость заключается в том, чтобы найти настройки, которые вырабатывают достаточно сигналов, но не слишком много.

Выводы

Торговая стратегия «Скользкий момент» позволяет торговать в направлении тренда большего уровня. Кроме того, эта стратегия предназначена для выявления низкого риска и больших возможностей вознаграждения. Скользящая средняя задает тон, бычий или медвежий. Стохастический осциллятор используется для определения откатов в рамках бычьего тренда и отскоков в рамках медвежьего тренда. MACD-гистограмма используется для предупреждения о конце отката или отскока. Эта статья ‒ лишь отправная точка для развития торговой системы. Воспользуйтесь этими идеями, чтобы улучшить свой стиль торговли, выработать свои предпочтения относительно соотношения риск-прибыль и сформировать личные суждения и опыт.

You might also like

More Similar Posts

Меню