+321 123 4567
info@test.com
My Account
Forex Lab
  • Главная
  • Софт
  • Стратегии
  • Брокер
  • Блог
  • Item A
    • Sub item A1
    • Sub item A2
  • Item B
    • Sub item B1
    • Sub item B2
  • Item C
    • Sub item C1
    • Sub item C2

Метод безопасной и оптимальной доли

Управление капиталом – важная часть деятельности профессионального трейдера. Иногда расчет возможных рисков и определение объема самой позиции занимает достаточно много времени. Существуют различные методы управления капиталом, в данной статье речь пойдет о методе безопасной и оптимально доли. Но прежде всего, нужно познакомиться с еще одним методом, который разработал Лари Вильямс.

Метод фиксированной фракции

Итак, метод фиксированной фракции был разработан Лари Вильямсом. Его принцип заключается в том, что на каждую сделку выбирается определенный процент риска на сделку. Например, если ваш счет составляет 20 000 долларов, а допустимый риск равен 2%, то риск на каждую сделку составит 400 долларов. Данный метод основан на системе антимартингейла, т.е. при увеличении капитала увеличивается допустимый риск на сделку. Плюс появляется возможность торговать большим объемом, а значит, зарабатывать большую прибыль.

К сожалению, данный метод не идеален, у него есть и минусы. Главный из них – это эффект ассиметричного рычага. Что это значит? Суть ассиметричного рычага заключается в том, что на каждую понесенную потерю, необходимо заработать большее количество денег, чтобы выйти на начальный уровень. Это отлично видно в процентах: при потере 5%, нужно заработать 5,3%; при потере 20%, нужно заработать уже 25%; а при потере 50%, нужно заработать 100%! При малых потерях, для выхода на начальный уровень нужно заработать чуть больше потерянного. Но когда вы теряете 50% капитала, заработать нужно в 2 раза больше, а это уже достаточно трудная задача.

Метод оптимальной доли (f)

Метод оптимальной доли предложил Ральф Винс, который никогда не был практикующим трейдером, он является специалистом в области риск-менеджмента. Метод оптимальной доли позволяет при определенном проценте риска получить максимальную прибыль, т.е. этот метод основывается на выше описанном (фиксированная фракция), с той лишь разницей, что здесь мы подбираем оптимальное значение риска для получения большей прибыли.

Метод весьма запутан и может показаться трудным для людей, не имеющих математического образования. Однако его суть и главный недостаток понять просто и без специального образования.

Рассмотрим метод на примере подбрасывания монеты. Если выпадает орел, вы можете заработать 2$, если решка – потеряете 1$. И теперь остается решить один вопрос – какой долей капитала рисковать? В данном примере при риске в 25% в долгосрочном варианте мы получим наибольшую прибыль, при этом кривая прибыли будет стремиться к нормальному распределению.

 

Метод безопасной и оптимальной доли

Самое главное, что нужно уловить из этого метода – оптимальную долю (f) невозможно найти в процессе торговли. Это один из недостатков метода, т.к. он основывается на прошлых данных. Для одного торгового отрезка оптимальная доля может быть равна 25%, для другого она уже будет 20% и т.д. Вы не сможете точно определить оптимальную долю для текущей ситуации.

С другой стороны, если посмотреть на картинку выше, то можно увидеть, что слева и справа есть точки, где прибыль равна, а риски разные. Слева риск меньше, справа – больше. Соответственно при определенных торговых результатах (когда наш риск находится справа от оптимальной f) у нас есть возможность уменьшить риск и получать ту же прибыль (оказаться слева от оптимальной f). Как определить, с какой стороны вы находитесь? Просто попробовать уменьшить риск и посмотреть на результаты. В худшем случае, вы получите меньше прибыли при меньшем риске. А в лучшем – при меньших рисках, ваша прибыль останется на том же уровне или станет выше.

Метод безопасной доли

Данный метод является доработкой оптимальной доли. Самый главный недостаток выше изложенного метода – вероятность больших просадок, которые очень сильно сказываются на психологическом состоянии практически любого трейдера. Если у вас счет, размером несколько миллионов, вы сможете спокойно отнестись к просадке 80%?

Метод безопасной доли основывается на максимальной просадке счета, которую каждый трейдер определяет сам. При использовании безопасной доли, вы снизите риски и, конечно же, уменьшите размер  и темпы роста прибыли.

Расчет безопасной f проводится относительно максимальной просадки счета, например, 25%. После определения максимальной просадки рассчитывается максимальный риск на сделку, к примеру, он может составить 2,5%. Безопасная f всегда значительно меньше оптимальной.

Зная эти методы, у вас есть возможность выбрать наиболее подходящий именно вам. Каждый трейдер сам для себя решает, что ему важнее – быстрый темп роста со значительным риском или безопасность сохранения капитала и постепенное его наращивание. Используя правильно методы управления капиталом, вы сможете обеспечить себе долгую и прибыльную карьеру трейдера.

Читайте в следующей статье: «Метод скользящей средней» https://forexlab.ru/mm-method-of-moving-average/

Предыдущая запись
Метод скользящей средней
Следующая запись
Закон волн и его основные принципы

Свежие записи

  • Как работают биржи: классификация, виды, особенности
  • Moving Average: описание, настройка, стратегии
  • Что такое Non farm payrolls
  • HQBroker: мошенники или честный брокер
  • Торговля на бирже для начинающих: полный гайд

Рубрики

  • CFD (2)
  • FOREX (14)
  • Meta Trader 5 (6)
  • MetaTrader 4 (13)
  • Price Action (9)
  • QUIK (2)
  • Акции (9)
  • Бинарные опционы (11)
  • Биржи (1)
  • Брокеры (5)
  • Волновой анализ (7)
  • Графический анализ (28)
  • Индикаторный анализ (36)
  • Криптовалюты (2)
  • Методы управления капиталом (11)
  • Новости проекта Forex Lab (2)
  • Объемы (10)
  • Основы торговли (7)
  • Подкаст (7)
  • Полезное (3)
  • Программирование (20)
  • Психология трейдинга (25)
  • Свечной анализ (2)
  • Скальпинг (1)
  • Технический анализ (19)
  • Торговые платформы (26)
  • Торговые стратегии и системы (73)
  • Фибо (11)
  • Фондовый рынок (27)
  • Фракталы (4)
  • Фундаментальный анализ (19)
  • Фьючерсы (20)

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.
Какие либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю.
Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.
Информационный портал ForexLab не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации. При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на https://forexlab.ru/ обязательна.

© 2008-2020 Forex Lab

  • Главная
  • Политика
  • Авторские права
  • Согласие
  • Риски
  • Оферта