Индикатор среднего направленного движения ADX – это показатель, который позволяет определить наличие тренда и его дальнейшее движение.
Индикатор среднего направленного движения ADX: определение и формула
Индикатор среднего направленного движения был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером (J.Welles Wilder). Он предназначен для определения тренда и его направления. С его помощью также можно определить силу тренда, его развитие и динамику. Этот индикатор (ADX) можно использовать на фондовых и валютном рынках.
Индикатор рассчитывается как модуль разницы между значениями двух линий +/-DM. То есть чем больше разрыв, тем больше значение ADX вне зависимости от направления цены. При увеличении значения ADX становится сильнее тенденция.
Индикатор среднего направленного движения рассчитывается по формуле:
Можно рассчитать положительное и отрицательное направленное движение (Directional Movement или DM) — +DMj и -DMj
Если Highj (максимум текущего бара) > Highj-1 (максимум предыдущего бара),
то +DMj = Highj — Highj-1, иначе +DMj = 0
Если Lowj (минимум текущего бара) < Lowj-1 (минимум предыдущего бара), то -DMj = Lowj-1 — Lowj, иначе -DMj = 0
Если +DMj> -DMj, то -DMj = 0
Если -DMj> +DMj, то +DMj =0
Если +DMj = -DMj, то +DMj =0, -DMj =0
Истинный диапазон можно определить по формуле: TRj (True Range)
TR = максимальному из модулей трех значений
|High — Low|, |High — Close j-1|, |Low — Close j-1|.
Где Close j-1 — цена закрытия предыдущего периода.
Примечание: на валютном рынке в отсутствии ценовых разрывов максимальным почти всегда будет
|High — Low|
Определяется индикатор положительного направления и индикатор отрицательного направления — +DIj и -DIj (Directional Index).
+DIj = Exponential Moving Averagej( +SDI, N)
-DIj = Exponential Moving Averagej (-SDI, N)
где, если TRjне =0,
то +SDIj = +DMj / TRj;
-SDIj = -DMj / TRj
если TRj = 0,
то +SDIj = 0,
-SDIj = 0,
Формула среднего направленного движения — ADXj:
ADXj = Exponential Moving Averagej (DX, N)
Где DXj вычисляется по формуле
Пример индикатора среднего направленного движения ADX можно посмотреть на рисунке.
Описание
ADX принято относить к осцилляторам. Классу в диапазоне от 0 до 100. Хотя обычно выше 60 он поднимается достаточно редко. Если показатель меньше 20, это говорит о слабом тренде. Сильный тренд сигнализирует индикатор выше 40. Такое значение говорит о сильном тренде в независимости от его направления.
Индикатор среднего направленного движения ADX также используется для того, чтобы определить изменения на рынке. При показаниях индикатора среднего направленного движения на уровне 20 снизу вверх можно говорить об изменении тренда. Если же при падении с высоких уровней и значении показателя менее 40, это говорит о потере силы тренда.
Индикатор среднего направленного движения был создан из двух других индикаторов — Positive Directional Indicator и Negative Directional Indicator. Поэтому ADX соединяет в себе возможности этих двух индикаторов. Его данные могут сглаживаться скользящей средней.
Индикатор среднего направленного движения ADX: использование и недостатки
Использование:
- Пересечения двух индикаторов +DI/-DI являются сигналами на покупку или продажу. Покупать нужно, когда +DI выше –DI. Продавать нужно, когда –DI выше +DI.
- ADX сам сигнализирует о присутствии или отсутствии тренда, но не о точках входа или выхода.
- Маленькое значение ADX говорит о слабом тренде. Чем слабее индикатор среднего направленного движения, тем слабее тренд.
- Разворот индикатора снизу вверх говорит об оживлении рынка.
- При вхождении индикатора среднего направленного движения в зону максимальных значений за изменением нужно следить очень внимательно.
Недостатки:
При анализе индикатора среднего направленного движения ADX нужно быть очень осторожным, так как пересечения -DI и +DI часто являются ложными сигналами.
