Индикатор Индекс товарного канала (CCI)

Индикатор Индекс товарного канала (CCI) – индикатор, с помощью которого определяют разворотные моменты на различных типах рынков.

Индекс товарного канала (CCI): определение и формула

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index — CCI) – это разработка известного в определенных кругах трейдера Дональда Ламберта. Изначально этот индикатор создавался для определения разворотных моментов на рынке товаров. Но теперь его часто используют для фондовых рынков и рынка Forex. Индекс товарного канала основан на принципе, согласно которому цены движутся циклично, при этом максимальные и минимальные значения появляются через определенный интервал времени. В качестве делителя в этом показателе используется величина среднего отклонения. Индекс товарного канала является производной индекса Momentuma.

CCI – это осциллятор, с помощью которого измеряют скорость движения цен.

Индекс товарного канала (CCI) рассчитывается по формуле:

Изначально нужно рассчитать характерную цену (Typical Price):

high — максимальная цена за период,
low — минимальная цена за период,
close- цена закрытия.

После этого необходимо рассчитать простую скользящую среднюю:

Вероятное (срединное) отклонение можно рассчитать по формуле:

Таким образом, сам индекс товарного канала можно будет рассчитать по следующей формуле:

Константа 0,015 предусмотрена Ламбертом для масштабирования, чтобы значение индекса могла находиться между – 100 и + 100. В этом удобство данного индикатора. Приближаясь к границам, он способен сигнализировать о росте, снижении или консолидации. Эрик Найман рекомендует использовать порядок равный 8 для любых временных периодов.

Значение индекса товарного канала (CCI) может находиться выше или ниже нулевой отметки. При этом процент значений зависит от количества периодов индикатора, которые используют при построении. Используя короткий период, индекс товарного канала будет показывать большую волатильность, то есть показатели индикатора могут выходить за привычный рубеж -100 +100. Чем больше периодов используется, беем больше процентом CCI будет находиться в этом диапазоне.

Также часто при использовании рекомендуют выбирать канал 1/3 полного цикла. Так, при цикле колебаний 60 дней, согласно рекомендациям стоит использовать для CCI — 10 дней. При этом расчет длины цикла нужно проводить другими методами.

Индекс товарного канала (CCI) – разносторонний индикатор, который способен создавать много различных сигналов на покупки или продажи. Также он часто используется для определения точек разворотов. С его помощью определяют экстремумы цен и силы трендов. Но более точные данные можно получить при использовании этого индикатора с другими.

Индекс товарного канала (CCI): применение и недостатки

Применение индикатора:

Трейдеры обычно используют значения индекса товарного канала, которые находятся вше +100 и ниже – 100. Именно эти данные являются сигналами на покупку или продажу. Их можно наблюдать в 20-30% процентах времени. Теперь подробнее остановимся на этих сигналах.

1. При пересечении CCI границы +100 снизу вверх принято считать, что начинается восходящий тренд. Таким образом, это является сигналом для покупок. Позицию нужно закрыть, когда индекс опустится ниже +100. В обратной ситуации, когда индекс товарного канала опускается меньше -100 сверху вниз, это означает начало сильного нисходящего тренда. В таком случае необходимо подавать сигнал на продажу. Позицию нужно закрыть, когда индикатор вернется к привычному уровню выше -100.
2. Также CCI часто используется для определения разворотных моментов. Его также применяют при определении перекупленности или перепроданности рынка. Перепроданность означает значение индекса меньше -100. Перекупленность – выше +100. При этом сигналом на продажу при перепроданности является точка пересечения уровня -100 снизу вверх. Если же индикатор находится в зоне перекупленности (больше +100), сигналом на продажу является пересечения индексом товарного канала отметки +100 сверху вниз.
3. На CCI также проводят анализ дивергенций, который способен усилить торговые сигналы. Положительной дивергенцией является ситуация в зоне меньше -100, когда можно наблюдать два последовательных минимальных значения на индикаторе, при которых второй минимум выше первого на линии индикатора, но ниже на графике цены. Это увеличивает силу сигнала на покупку (см. пункт 2). Негативной дивергенцией больше +100 является ситуация, в которой второе максимальное значение меньше первого на линии индикатора, но выше на графике цен. Это увеличивает силу сигнала на продажу (см. пункт 2).
4. Кроме этого, при пробитии линий тренда, это также расценивается как сигнал открытия или закрытия позиций. Трендовую линию можно нарисовать, соединив максимальные и минимальные значения. При перепроданности (меньше -100), пересечение линии тренда снизу вверх является сигналом на покупку. При перекупленности (больше +100) пересечение трендовой линии сверху вниз является сигналом на продажу.

Недостатки индикатора:

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) был разработан для рынков, которые подвержены цикличности. Поэтому его применение на валютном рынке, где циклы очень трудно распознавать, является трудновыполнимым. Тем более, что период CCI подобрать также очень непросто.

В следующей статье вы узнаете про Индикатор Standard Deviation https://forexlab.ru/indicator-standard-deviation/