Индикатор Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)

Индикатор Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average) – это индикатор, который позволяет сгладить основной недостаток простого скользящего среднего (одинаковая весомость новых и старых цен). То есть взвешенное скользящее среднее – это модификация простого скользящего среднего со специальной подборкой весов таким образом, чтоб новые цены имели больший вес. Этот индикатор создан трейдерами для избегания проблемы «удельного веса».

Формула взвешенного скользящего среднего:

где Pi — значение цены i-периодов назад, (i сегодня =1)
Wi значение весов для цены i-периодов назад

Эти веса могут быть подобраны различными путями.

Для примера можно использовать расчет взвешенной скользящей средней пятого периода:

P1… P5 — цены сегодня, вчера и т.д.

Веса могут менять не только по линейной функции, также могут использоваться логарифмическая и параболическая функции. Взвешенное скользящее среднее может строиться по любой цене – открытия закрытия, максимальной и т.д.

Пример графика цены со взвешенной скользящей средней Вы можете увидеть на рисунке:

Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average): описание и недостатки

Описание:

Таким образом, взвешенное скользящее среднее являет собою арифметическое взвешенное ценовых колебаний в течение определенного периода. Этот вариант скользящей средней более точен, чем простая средняя, но торможение все-равно присутствует. Вариантов этого показателя существует огромное множество. Основное отличие – разные способы расчета весов.

Используется взвешенное скользящее среднее, как обычная скользящая средняя.

Недостатки:

• У взвешенного скользящего среднего остается тот же недостаток с запаздыванием. Особенно существенно он проявляется при входе и выходе из тренда. Но запаздывание значительно меньше, чем в случае с простым скользящим средним.
• Большое количество ложных сигналов в боковике также свойственно взвешенному скользящему среднему.
• Большие изменения при входе в расчет цен, которые отличаются от рыночных. Это приводит к большому количеству лишних сигналов при использовании взвешенного скользящего среднего.

Кроме этого, лучше использовать индикаторы только после проверки на демо-счете и торговой стратегии. Если этого не делать, любой индикатор может сработать неверно и привести к убыткам.

Про следующий индикатор «Экспоненциальное скользящее среднее» вы можете прочитать в следующей статье https://forexlab.ru/indicator-exponential-moving-average/