Процент торговых инструментов выше 50-дневной SMA (простая скользящая средняя) является индикатором ширины, который определяет степень участия в индексе, в этом случае S&P 500. В этой статье описаны два способа использования этого индикатора как части торговой стратегии.
Во-первых, долгосрочная скользящая средняя может быть применена для определения общего настроения рынка, которое может быть либо бычьим, либо медвежьим. Во-вторых, краткосрочная скользящая средняя может быть использована для определения откатов и отскоков.
Соединив эти два метода вместе, технические аналитики могут искать откаты, когда общее настроение бычье, и отскоки, когда общее настроение медвежье. Идея состоит в том, чтобы участвовать в превалирующем тренде с лучшим соотношением риска к прибыли.
Стратегия
Как показано на приведенном ниже графике, исходные данные для этого индикатора могут быть достаточно переменчивыми, с частыми пересечениями выше и ниже 50-процентной линии. В общем, быки имеют перевес в торговле, когда индикатор находится выше 50%, тогда как медведи имеют перевес в торговле, когда индикатор находится ниже 50%.
Исходные данные слишком переменчивы для эффективной системы. Таким образом, технические аналитики могут использовать скользящие средние для сглаживания данных и снижения волатильности. Длинная скользящая средняя может быть использована для определения общего настроения – бычьего или медвежьего. Короткая скользящая средняя может быть использована для определения уровней перекупленности или перепроданности.
Существует три этапа развития этой системы с использованием двух скользящих средних:
1. Определите настроение рынка с помощью долгосрочной скользящей средней. Сглаживание индикатора с 150-дневной EMA (экспоненциальной скользящей средней) значительно снизит волатильность и позволит техническим аналитикам установить общее настроение для S&P 500. Хотя движение выше 50% технически является бычьим, а движение ниже 50% – медвежьим, проявления, связанные с крайне неустойчивым состоянием рынка, могут быть уменьшены с помощью запаса движения для пороговых значений бычьего и медвежьего рынков. Таким образом, движение выше 52,5% считается бычьим, пока не будет остановлено противоположным движением, достигнув отметки ниже 47,5%. И наоборот, движение ниже 47,5% считается медвежьим, пока не будет остановлено противоположным движением, достигнув отметки выше 52,5%.
2. Используйте краткосрочный индикатор для определения откатов или отскоков. Хотя и исходный показатель может быть использован, применение короткой 5-дневной EMA обеспечивает небольшое сглаживание, без необходимости слишком жертвовать чувствительностью. Затем техническим аналитикам необходимо установить уровни для того, чтобы определить откаты и отскоки. Установка этих уровней слишком высоко или низко приведёт к тому, что будет слишком мало сигналов, в то же время, если установить эти уровни прямо посередине, будет слишком много сигналов. Нужно найти золотую середину. В этом примере используются значения 40 и 60. Движение ниже 40 сигнализирует об откате, в то время как движение выше 60 сигнализирует об отскоке.
3. Установите уровень, который будет сигнализировать, что произошёл разворот отката или отскока. На данном этапе, технические аналитики ищут откаты, когда общие настроение является бычьим, и отскоки, когда общее настроение является медвежьим. Откат служит в качестве предупреждения, но нам нужен уровень, который будет сигнализировать, что откат закончился. Движение назад выше отметки 50 является первым признаком того, что ширина снова улучшается и восходящий тренд может быть восстановлен. После отскока выше 60, движение обратно ниже 50 является первым признаком того, что ширина снова ухудшается и нисходящий тренд может быть восстановлен.
Резюме бычьего сигнала
- 150-дневная ЕМА $SPXA50R поднимается выше 52,5 и остаётся выше 47,50, таким образом, устанавливая бычье настроение;
- 5-дневная EMA $SPXA50R перемещается ниже 40, сигнализируя об откате;
- 5-дневная EMA $SPXA50R перемещается выше 50, сигнализируя о подъёме.
Резюме медвежьего сигнала
- 150-дневная ЕМА $SPXA50R опускается ниже 47,50 и остаётся ниже 52,50, таким образом, устанавливая медвежье настроение;
- 5-дневная EMA $SPXA50R перемещается выше 60, сигнализируя об отскоке;
- 5-дневная EMA $SPXA50R перемещается ниже 50, сигнализируя о спаде.
Примеры торговли
Первый график показывает индикаторы в первых двух окнах и S&P 500 в нижнем окне. В среднем окне 150-дневная ЕМА $SPXA50R установила бычье настроение, двигаясь выше 52,50 в начале мая 2003 года. Это бычье настроение длилось до января 2008 года, когда индикатор переместился ниже 47,50. При бычьем настроении, технические аналитики сосредоточили бы внимание только на бычьих сигналах, используя 5-дневную ЕМА $SPXA50R. Движение ниже 40 сигнализирует об откате и последующее движение назад выше 50 вызывает бычий сигнал. В 2003 году не было бычьих сигналов, а в 2004 году было три бычьих сигнала. Сигналы 1 и 2 не сработали хорошо, но сигнал 3 предшествовал убедительному росту и сигнализировал о продолжении большого восходящего тренда.
Второй график показывает четыре бычьих сигнала в 2005 и 2006 годах. Обратите внимание, что 150-дневная EMA $SPXA50R ни разу не опустилась ниже 47,50, то есть ни разу не развернула бычий тренд, который первоначально установился в 2003 году. Произошло по меньшей мере семь падений ниже 40, но только четыре сопровождались подъёмом обратно выше 50. Важно подождать подъёма выше 50, чтобы убедиться, что восходящий тренд на самом деле возобновился. Сигнал 1 не был хорошим, но три других сигнала предшествовали значительному росту S&P 500.
Третий график показывает, как настроение рынка меняется с бычьего на медвежье в начале января 2008 года. В 2007 году было два бычьих сигнала, а затем два медвежьих сигнала в 2008 году. Эти медвежьи сигналы произошли сразу же после важных пиков и предвещали значительные снижения S&P 500. Синяя стрелка указывает на бычий сигнал, который не реализовался. Хотя настроение рынка было бычьим и 5-дневная ЕМА $SPX50R опустилась ниже 40, при последующем отскоке не была преодолена отметка 50 и бычий сигнал не возник. После того как настроение рынка стало медвежьим, 5-дневная EMA $SPX50R поднялась выше 60, но не вернулась ниже 50, чтобы подтвердить возобновление нисходящего тренда (черная стрелка).
Последний график охватывает три года (2009, 2010 и 2011). Настроение рынка менялось три раза, и было семь сигналов. Первые пять сигналов были довольно хороши, но период с июня по декабрь 2011 года был довольно беспокойный и ознаменовался парой плохих сигналов. Сигнал 6 в начале июля был бычьим, а в дальнейшем, в августе, на рынке произошёл спад. Сигнал 7 в конце ноября был медвежьим, а в дальнейшем, с декабря 2011 года по февраль 2012 года, на рынке произошёл подъём.
Тонкая настройка
Есть множество способов настроить торговую систему, но технические аналитики должны избегать чрезмерной оптимизации настроек индикаторов. Другими словами, не старайтесь найти идеальный период скользящей средней или уровень пересечения. Совершенство недостижимо при разработке системы или торговле на рынках. Важно сохранить логичность системы и сосредоточиться на настройках других аспектов, таких как фактический ценовой график базового актива. Технические аналитики могут использовать прорывы уровней сопротивления и поддержки, чтобы вызвать сигналы или установить стопы. Как показано на нижеприведенном графике, стоп, основанный на прорыве уровня поддержки в конце июля и начале августа, значительно сократил убытки от ложного бычьего сигнала в начале июля. После ложного сигнала на продажу в ноябре, быстрый подъём обратно до отметки 1250 просигнализировал, что что-то не в порядке. Это подтвердилось, когда настроение рынка обратно поменялось на бычье в начале декабря.
Выводы
Как система, основанная на ширине, стратегия «Процент торговых инструментов выше 50-дневной SMA» может быть использована для определения большого тренда на рынке и коррекции в пределах этого тренда. Технические аналитики могут использовать эти сигналы для улучшения рыночного тайминга или определения уклона торговли. Например, технические аналитики могут сосредоточиться на бычьем сетапе, когда система бычья, и на медвежьем сетапе, когда система медвежья. Эта статья предназначена в качестве отправной точки для развития торговой системы. Используйте эти идеи, чтобы дополнить ваш стиль торговли, научиться соотносить риск к прибыли и подтвердить или опровергнуть личные суждения относительно торговли.
Торговая стратегия: Cкользкий момент — https://forexlab.ru/trading-strategy-slippery-point/
