Разработанный Дональдом Ламбертом, Индекс товарного канала (CCI) является моментумом-осциллятором, который может быть использован для выявления нового тренда или предупреждения экстремальных условий. Эта стратегия использует недельный индекс товарного канала, когда он поднимается выше +100 или опускается ниже -100, тем самым обусловливая смещение рынка. Эти уровни отмечены Ламбертом как ключевые. После установления тенденции развития торговли, дневной CCI используется для генерации торговых сигналов, когда он достигает своих экстремумов.
Стратегия
Торговые рекомендации Ламберта относительно CCI сосредоточены на движениях выше +100 и ниже -100, которые генерируют сигналы на покупку и сигналы на продажу. Поскольку от 70 до 80% значений CCI находятся между +100 и -100, сигнал на покупку или продажу будет подаваться только от 20 до 30% времени. Когда CCI двигается выше +100, безопасным считается вход при сильном восходящем тренде, и подаётся сигнал на покупку. Позиция должна быть закрыта, когда CCI перемещается обратно ниже +100. Когда CCI двигается ниже -100, безопасным считается действовать при сильном нисходящем тренде, и подаётся сигнал на продажу. Позиция должна быть закрыта, когда CCI перемещается обратно выше -100.
Требуя выхода при движении обратно ниже +100 или движении обратно выше -100, изначальная торговая стратегия Ламберта производила множество относительно коротких сигналов. Стратегия “Коррекция CCI” вносит небольшие изменения в изначальную стратегию Ламберта, но сохраняет её общие принципы торговли, которые основаны на движениях выше +100 или ниже -100.
Три этапа воплощения стратегии
1. Определите преобладающий тренд и уклон. Подъём CCI выше +100 на недельном графике указывает, что формируется восходящий тренд и бычий уклон. Этот бычий уклон сохраняется, пока не произойдёт снижение ниже -100. Снижение CCI ниже -100 на недельном графике указывает, что формируется нисходящий тренд и медвежий уклон. Этот медвежий уклон сохраняется, пока не произойдёт подъём выше +100.
2. Ждите меньшего движения против тренда. Используйте дневной график, чтобы выявить перекупленные откаты, когда недельный график диктует бычий уклон торговли. Падение CCI ниже -100 отображает откат в пределах более значительного восходящего тренда. Перепроданные отскоки можно выявить, когда наблюдается медвежий уклон. Подъём CCI выше +100 на дневном графике указывает на отскок в пределах более значительного нисходящего тренда.
3. Следите за разворотом этого движения против тренда. При бычьем уклоне и ежедневном движении CCI ниже -100, подъём обратно на положительную территорию сигнализирует о развороте отката. Это свидетельствует о том, что более значительный восходящий тренд также возобновляется. При медвежьем уклоне и ежедневном движении CCI выше +100, опускание на отрицательную территорию сигнализирует о развороте отскока. Это свидетельствует о том, что более значительный нисходящий тренд возобновляется.
Основная идея состоит в том, чтобы торговать в направлении более значительного тренда. Технический аналитик должен использовать более короткий таймфрейм для выявления сигналов, основанных на более коротком тренде. В теории, любая комбинация таймфреймов может быть использована. Например, дневные графики могут быть использованы для выявления более значительного тренда и уклона торговли. Затем, тридцатиминутные графики могут быть использованы для отслеживания более короткого тренда и генерирования торговых сигналов. Инициирование позиции после коррекции улучшает соотношение между оценками потенциальных потерь и прибылей от сделки.
Примеры торговли
Первый график в этой статье показывает S&P 500 ETF (SPY) с 26-недельным CCI. Период, который длится 26 недель, выбран потому, что он представляет шесть месяцев, что очень подходит для среднесрочного или долгосрочного тренда. Желтые области показывают, когда 26-недельный CCI был в бычьем режиме, что означает, что самый последний сигнал был подъёмом выше +100. Белые области показывают, когда 26-недельный CCI был в медвежьем режиме, что означает, что самый последний сигнал был снижением ниже -100. Следующие три графика демонстрируют дневные бары и 26-дневный CCI, который генерирует сигналы на 2008, 2009 и 2010 годы. Давайте начнем с 2008 года.
Недельный CCI переместился в медвежий режим в ноябре 2007 года (синяя линия). Это означает, что мы приближаемся к дневному графику с медвежьим уклоном и только следим за медвежьими сигналами. Бычьи сигналы игнорируются, потому что более значительный тренд направлен вниз. Имейте в виду, что медвежий сигнал является подъёмом выше +100, а затем движением ниже нулевой линии. Красные пунктирные линии указывают на пять сигналов: один в конце 2007 года и четыре в 2008 году. Сигнал на продажу в конце февраля сработал не очень хорошо, но другие вполне совпали с пиками SPY.
График выше демонстрирует недельный CCI, который переходит из медвежьего режима в бычий режим в начале мая 2009 года. До этого изменения, дневной CCI произвёл ещё один хороший сигнал на продажу в начале января. После смены режима в мае, CCI произвёл сигнал на покупку в середине июля, поскольку CCI опустился ниже -100 и затем вырос выше нулевой линии. Сигнал оказался весьма своевременным. Совсем немного не хватило для генерации ещё двух сигналов, так как CCI опустился до -97 в конце июня и в начале ноября.
2010 год начался бычьим уклоном, который изменился на медвежий уклон в конце июня, а затем снова сменился на бычий уклон в начале октября. Это означает, что было три разных периода торговли: бычьи сигналы рассматривались с января до середины июня, медвежьи сигналы рассматривались с середины июня до начала октября и бычьи сигналы рассматривались с начала октября до конца года. Это был богатый событиями год. Первый бычий сигнал в середине февраля предвещал хороший рост. Бычий сигнал в середине июня был неудачным после резкого падения ниже 100. После медвежьего сигнала в августе произошло некоторое развитие успеха, но потребовался хороший стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль или предотвратить потерю.
Тонкая настройка
Использование двух таймфреймов, таких как недельные графики для уклона торговли и дневные графики для сигналов, может быть затруднительным. Технические аналитики могут моделировать недельный CCI на дневном графике, используя более длинный период look back (длина окна просмотра канала отката). Приведенный ниже пример демонстрирует дневной график S&P 500 ETF за период с февраля 2010 года по февраль 2012 года, два года. Вместо 20-недельного CCI на недельном графике, этот график показывает 100-дневный CCI, который обусловливает уклон торговли. Бычий уклон действителен после подъёма выше +100 (желтые области), а медвежий уклон действителен после падения ниже -100 (белые области).
20-дневный CCI используется для генерации торговых сигналов, которые совпадают с уклоном торговли, обусловленным 100-дневным CCI. Конец июня и начало августа (красная пунктирная линия) были обозначены медвежьими сигналами. Бычий уклон укрепился, когда 100-дневный CCI вырос выше 100 в середине сентября 2010 года. Впоследствии укрепился сильный восходящий тренд и 20-дневный CCI не опускался ниже -100 до марта 2011 года, спустя шесть месяцев. Совсем немного не хватило для генерации сигнала в ноябре, так как CCI достиг -94 до того, как развернулся обратно вверх. Возможно, это как раз то время, когда требуется личное суждение о ситуации.
Выводы
- Стратегия “Коррекция CCI” предлагает трейдерам лучшее из обоих миров: торговли по тренду и инициации новой позиции после корректирующей фазы. Как показывают примеры, почти невозможно найти идеальный вариант. Кроме того, техническим аналитикам следует избегать построения кривой при разработке торговой стратегии;
- Отметим также, что стратегия “Коррекция CCI” не предназначена для использования в качестве самостоятельной системы. Техническим аналитикам нужно продумывать, как обеспечить выполнение стоп-лоссов, когда фиксировать прибыль и как адаптировать стратегию к своим собственным целям и стилю торговли;
- Более агрессивные трейдеры могут предпочесть использовать более короткий период look back для генерации более быстрых сигналов, в то время как менее агрессивные трейдеры могут предпочесть использовать подъём CCI выше +100 для генерации сигналов на коротких таймфреймах;
- Имейте в виду, что эту статью следует использовать в качестве отправной точки для развития торговой системы. Используйте эти идеи, чтобы дополнить собственный стиль торговли, научиться соотносить риск к прибыли и подтвердить или опровергнуть личные суждения.
Торговая стратегия Р. Криво — https://forexlab.ru/trading-strategy-r-krivo/
