The Floor Trader System — это метод коррекции и продолжения, используемый в торговле на рынке Форекс. Он сочетает в себе свойства идентификации тренда скользящих средних и методы распознавания паттернов. Основной паттерн, который нужно найти, – это бар разворота цены в сочетании с коррекцией в текущем цикле тренда.
Коррекции
Коррекция в рамках нисходящего тренда является несущественным повышением после падения.
Коррекция в рамках восходящего тренда является несущественным снижением.
На графике выше красными областями показан незначительный рост, который окончился спуском к новым минимумам.
На графике выше зелеными областями показано незначительное снижения в общем восходящем тренде, которое окончились подъёмом к новым максимумам.
Разворот ценового бара – сигнал к покупке после коррекции снижения.
Во время восходящего тренда, коррекция снижения формирует ценовые бары с более низкими максимумами. Если восходящий тренд подтверждается индикатором скользящей средней, то трейдер может покупать на прорыве вверх во время этого временного спада, видя максимум ценового бара, предшествующего текущему ценовому бару. Когда цены в рамках текущего ценового бара выше максимума предыдущего ценового бара на 1 тик или более, трейдер должен покупать.
На графике показано два примера:
- 1 пример — это коррекция на восходящем тренде. Сигнал к покупке появился, когда произошел прорыв последнего бара в ходе коррекции. Позицию можно открывать если трендовые индикаторы подтверждают восходящее направление рынка.
- 2 пример — это коррекция на нисходящем тренде. Сигнал к продаже появился, когда произошел прорыв последнего бара в ходе коррекции. Позицию можно открывать если трендовые индикаторы подтверждают нисходящее направление рынка.
Лучшие коррекции будут включать от 2-х до 5-ти баров до того, как произойдёт разворот. Во время значительных колебаний цен, коррекции в пределах одного бара иногда имеют силу. В общем, коррекция повышения в нисходящем тренде будет более резкой и содержащей меньше ценовых баров, чем коррекция снижения при восходящем тренде. Коррекция, которая охватывает больше, чем 6 баров, может быть сомнительной.
Форма коррекции также важна. Оптимальная формация состоит из ценовых баров, которые становятся всё меньше в диапазоне, когда коррекция прогрессирует. Также действительными являются ценовые бары равного размера. Паттерны с расширяющимися ценовыми барами менее надёжны и могут быть пропущены. Это тот случай, где требуется индивидуальное решение. Идеальные паттерны имеют “V”-образную форму и образуются, когда происходит разворот ценового бара. Обычно, лучшие сделки заключаются на симметричных «V»-образных паттернах.
Индикатор скользящей средней
Циклы тренда (Trend Cycles) — глядя на формацию ценового бара в сочетании с 9-ти периодной и 18-ти периодной скользящими средними, можно определять наличие цикла восходящего тренда или цикла нисходящего тренда. Как только цикл тренда определён, трейдер должен искать коррекции.
Восходящий тренд цикла определяется:
- Цены торгуются выше скользящих средних.
- 9-я линия скользящей средней выше 18-й линии скользящей средней.
- Наклон одной или обеих скользящих средних вверх.
(Исключение: иногда 9-я скользящая средняя может быть под 18-й, но изогнута вверх и собирается пересечь её. Такая формация допускается.)
Номер 1 является основным определителем. Цены должны сначала торговаться выше обеих линий скользящей средней с учётом следующих двух условий:
- Торговля выше линий должна охватить, по меньшей мере, 3 бара.
- Торговля должна осуществляться на “значительном” расстоянии над линиями (до прикосновения к линиям скользящей средней).
Нисходящий тренд цикла определяется наоборот:
- Цены торгуется ниже скользящих средних.
- 9-я линия ниже 18-й линии скользящей средней.
- Наклон одной или обеих скользящих средних вниз. (Исключение: иногда 9-я скользящая средняя может быть выше 18-й, но изогнута вниз и собирается пересечь её. Такая формация допускается.)
Номер 1 является основным определителем. Цены должны сначала торговаться ниже обеих линий скользящей средней с учётом следующих двух условий:
- Торговля ниже линий должна охватить, по меньшей мере, 3 бара.
- Торговля должна осуществляться на “значительном” расстоянии ниже линий (до прикосновения к линиям скользящей средней).
Торговые сигналы на вход
Есть три типа сигналов на вход: уровень 1, уровень 2 и уровень 3 (сокращенно L1, L2 и L3)
Сигналы на покупку, уровень 1:
После установления восходящего цикла тренда происходит коррекция снижения и:
- Цены торгуются ниже, чтобы войти в зону между 9-ти и 18-ти периодными скользящими средними.
- Один или несколько ценовых баров касаются 18-й скользящей средней (или проникают чуть ниже линии скользящей средней).
После того, как произошло касание 18-й скользящей средней, нужно следить за ценами, которые должны повыситься и совершить прорыв выше максимума предыдущего ценового бара на 1 тик или больше — разворот ценового бара, при котором покупка идёт на L1.
Сигналы на покупку, уровень 2:
Определители скользящей средней такие же, как и при покупке на L1, и цены снижаются при коррекции, начиная выше линий скользящей средней и до входа в зону между линиями. Однако на L2 сигнал на покупку при развороте ценового бара возникает до пересечения 18-й скользящей средней. На рынке начинается рост цен без касания 18-й скользящей средней и возникает сигнал L1.
Покупка на уровне 2 зависит от этого условия: не покупайте на L2 сразу после Crossback Top. Вместо этого, подождите уровень 1.
Сигналы на покупку, уровень 3:
В этом случае разворот ценового бара проходит выше обеих линий скользящей средней (или просто касаясь 9-й линии скользящей средней) после небольшой коррекции. Два определителя:
- Corssback Top состояние, как и в случае с сигналом L2, и
- Покупайте на L3, только если они являются первым сигналом на покупку в новом цикле восходящего тренда.
Покупка на L3 не общепринята. Лучшие условия для покупки создаются, когда торговля на рынке происходит на новых максимумах при стремительном росте, либо в середине диапазона после сильной нижней формации.
Сигналы на продажу, уровень 1:
После установления цикла нисходящего тренда происходит коррекция повышения, и:
- Цены торгуются выше, чтобы войти в зону между 9-ти и 18-ти периодными скользящими средними.
- Один или несколько ценовых баров касаются 18-й скользящей средней (или проникают немного выше линии скользящей средней).
После касания 18-й скользящей средней, нужно следить за ценами, которые должны понизиться и совершить прорыв ниже минимума предыдущего ценового бара на 1 тик или больше — разворот ценового бара, при котором продажа идёт на L1.
Сигналы на продажу, уровень 2:
Определители скользящей средней такие же, как и при продаже на L1, и цены повышаются при коррекции, начиная ниже линий скользящей средней и до входа в зону между линиями.
Однако на L2 сигнал на продажу при развороте ценового бара возникает до пересечения 18-й скользящей средней. На рынке начинается падение цен без касания 18-й скользящей средней и возникает сигнал L1.
Продажа на уровне 2 зависит от этого условия: не продавайте на L2 сразу после Crossback Bottom. Вместо этого, подождите уровень 1.
Сигналы на продажу, уровень 3:
В этом случае разворот ценового бара проходит ниже обеих линий скользящей средней (или просто касаясь 9-й линии скользящей средней) после небольшой коррекции. Два определителя:
- Crossback Bottom состояние, как и в случае с сигналом L2, и
- Продавайте на L3, только если они являются первым сигналом на продажу в новом цикле нисходящего тренда.
Продажа на L3 наиболее прибыльна, когда торговля на рынке происходит на новых минимумах при паническом падении, или в середине диапазона после сильной верхней формации.
Сигналы продолжения на входе
Сигналы продолжения при покупке являются дополнительными сигналами на покупку после первого сигнала в том же цикле восходящего тренда. Для продажи всё наоборот. Дополнительный сигнал на продажу в том же цикле нисходящего тренда, который возникает после первого сигнала на продажу.
Правила несколько отличаются для покупки по сравнению с продажей:
- Сигнал продолжения при покупке – первый сигнал на покупку в новом восходящем тренде должен быть проверен независимо от того, принят он или нет. Если эта торговля останавливается или возвращается на уровень безубыточности, не принимайте никаких дополнительных сигналов на покупку в текущем цикле восходящего тренда. Подождите, пока он поменяется на нисходящий тренд, и ещё раз поменяется на новый восходящий тренд;
- Если первый сигнал на покупку является победным, а второй сигнал на покупку установлен, примите его, если ценовой паттерн, который создаёт его, значительно выше ценового паттерна более раннего сигнала на покупку, то есть, если нет перекрытия. (На графике должен быть сильный восходящий уклон);
- Сигнал продолжения на продажу – Дополнительные продажи в том же цикле нисходящего тренда можно принимать с большей свободой, чем в случае покупки. Модели продолжения продаж могут перекрываться, в то время, как определители линии скользящей средней придерживаются цикла нисходящего тренда. Тем не менее, сразу после совершения трёх сделок на продажу на уровне 1, в текущем цикле нисходящего тренда больше не следует продавать. Подождите, пока будет цикл восходящего тренда, даже если неполный (дискреционный). В общем, наиболее выгодные сделки – это первые сделки любого рода нового цикла тренда.
Защитные стопы
Первоначальный стоп: С момента открытия позиции, первоначальный стоп-лосс – это, как правило, стоп-ордер по паттерну, основной стоп, используемый в этом методе.
Условия установки стоп-ордера по паттерну:
- Для стоп-ордера на продажу на длинной позиции, это на 1 тик ниже минимальной ценыпаттерна сетапа.
- Для стоп-ордера на покупку на короткой позиции, это на 1 тик выше максимальной цены паттерна сетапа.
Если торговля останавливается после входа, используйте расширенный стоп-ордер по паттерну, который в большинстве случаев представляет собой ширину паттерна сетапа умноженную на 2. Иногда он измеряется по паттерну до входа. В некоторых случаях паттерн измеряется после входа в рынок, и включает в себя расстояние до остановки и разворота.
Движение к безубыточности: Если позиция успешна и проходит расстояние 2X паттерна сетапа, можно перенести стоп на уровень безубыточности. Ещё один вариант, зависящий от личного решения: выйти в безубыточность, когда торговля приостановилась, после того, как 3 или больше ценовых бара образовалось после входа, в том числе бар входа. (Однако некоторые позиции в конечном итоге оказываются прибыльными после боковой торговли в течение некоторого времени.)
Цели по прибыли
Консервативные стратегии: если торговля прибыльна, есть только один метод выхода – найти “V”-образные развороты в другом направлении, которые сигнализируют о возможном выходе. Они могут быть проверены на более коротком таймфрейме по сравнению с таймфреймом входа в рынок, чтобы достигнуть большей точности, особенно если после входа волатильность увеличивается. Например, успешный вход на 5-минутном графике можно наблюдать на 3-минутном графике для уровней выхода.
Смысл ещё одной стратегии заключается в том, чтобы наблюдать за поведением рынка, а именно, когда были максимумы ценовой волны (если она длинная) или минимумы ценовой волны (если короткая) является еще одной стратегией. Если образуется “V”-образная формация и разворот цен, может быть необходим выход (на рынке).
Возможное продолжительное колебание прибыли: если длинная позиция показывает увеличение прибыли, следует использовать такую стратегию, чтобы извлечь выгоду из возможного большого колебания:
- Уместно оставить первоначальный стоп безубыточности;
- Подождите во время первых снижений при образование V-образного разворота, пока не будет достигнут B/E стоп;
- Следите за формированием восходящих ценовых волн: более высокие максимумы с более высокими минимумами. Когда сформируется первая, переместите B/E стоп до положения в 1 тик ниже этой восходящей волны. Если позже сформируется другая восходящая волна чётко определенной формы, переместите также стоп-ордер на продажу на 1 пипс ниже этой волны;
- Следите за поведением рынка на максимумах несколько дней подряд. Опуститесь на более короткий таймфрейм – 2-минутный график;
- Если рынок достигает нового максимума, а затем идёт обратно вниз, пересекая значение этой цены, следите, когда он достигнет минимума на этой нисходящей волне. Отмените или замените стоп-ордер на продажу, поставив его на 1 тик ниже этого минимума, как только он сформируется. Эта стратегия хотя и сложная, но уменьшит желание забрать прибыль, прежде чем она “уйдёт из-под носа”, увеличивается. Например, успешный вход на 5-минутном графике можно наблюдать на 3-минутном графике для уровней выхода;
- Если максимум нескольких дней превышен, проверьте важные ценовые максимумы на более долгосрочных графиках: на 15-ти минутных, 30-ти минутных, даже на дневных графиках, чтобы установить, какие максимумы были достигнуты в предыдущие дни. Торговля с несколькими контрактами более гибкая. Из части позиции можно выйти консервативно, в то время как по остальной части позиции торговать дольше. “Расширенная” стратегия почти не отличается для коротких продаж на падающем рынке. Сделайте соответствующие подстановки в приведенных выше направлениях.
Исключение: коррекции повышения при снижении, как правило, продолжаются дольше, чем коррекции снижения при повышении. Стоп-ордерам на покупку следует дать больше “пространства”, чтобы избежать выхода слишком быстро во время резкого, но короткого повышения.
На последних двух скриншотах можно заметить, что полосы Боллинджера были добавлены, чтобы показать вход.
Торговая стратегия: Momentum — https://forexlab.ru/trading-strategy-momentum/