Индикатор Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)

Мы уже говорили, что разные варианты скользящих средних используются для того, чтобы сгладить недостатки простого скользящего среднего и сделать более точной идентификацию трендов.

Индикатор Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)

(ExponentialMovingAverage — EMA) позволяет уменьшить лаг и придать больший вес самым новым ценам. С помощью этого индикатора удается очень быстро реагировать на изменения цен. Вес последней цены можно регулировать изменением периода. С увеличением периода уменьшается вес. Но не забывайте учитывать, что рассчитывать экспоненциальную среднюю намного труднее, чем простую.

Формула:

Существует два пути расчета экспоненциальной скользящей средней – как процентный и периодный индикатор. В первом случае параметром является вес, во втором – период.

Экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average) рассчитывают по формуле:

EMA_i = EMA_i-1 + (K X [P_i — EMA_i-1]

Где:

i — текущий момент времени,
i — 1 — предыдущий момент времени,
K = 2 / (n + 1), n — период средней в барах.

Таким образом, изменить период индикатора можно, изменяя сам коэффициент К или изменяя период скользящей. Во втором случае коэффициент можно будет рассчитать по формуле – 2/(1+N).

Для примера можно рассчитать коэффициент экспоненциального скользящего среднего 10-го периода.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average): пример и недостатки

Посмотреть пример индикатора можно на рисунке:

Учитывайте, что теоретически для расчета экспоненциальных скользящих средних берутся во внимание все цены за весь период. Влияние старых цен со временем становится все меньше и в этом особое преимущество этого варианта скользящего среднего.

На графике также можно увидеть разницу между простой и экспоненциальной скользящей средней. Экспоненциальная существенно точнее показывает изменения рыночных цен. Ведь более новые цены оказывают пропорционально большее влияние на индикатор.

Недостатки:

• Экспоненциальное скользящее среднее способно очень остро реагировать на стремительные изменения цен.
• Неплохо подходит для краткосрочной торговли, но при этом не слишком эффективна для идентификации долгосрочных трендов. Экспоненциальное среднее более чувствительно, чем простое, но при этом может показывать больше ложных сигналов.

Читайте в следующей статье: «Индикатор Простое скользящее среднее» https://forexlab.ru/indicator-simple-moving-average/