Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ishimoku Kinko Hayo)

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо – разработанный для определения точек входа и выхода индикатор, который отлично работает при тренде на рынке.

Ишимоку Кинко Хайо (Ishimoku Kinko Hayo): определение и формула

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ishimoku Kinko Hayo) разработал японский трейдер Гоичи Хосода для индекса Никкей. В литературе он больше известен под псевдонимом Ишимоку Санждин. Его разработали для свечного анализа, поскольку последний некачественно и неточно определяет точки входа и выхода из рынка. Именно для урегулирования этих недостатков был разработан индикатор Ишимоку. Преимуществом Ишимоку Кинко Хайо является точность как при тренде или без него.

Индикатор рассчитывается очень сложно. Формула состоит из 3 самостоятельных линий и 2 линий, между которыми можно наблюдать заштрихованную область графика цены.

• Тенкан-СенTenkan-sen = (Max (High,N) + Min (Low,N)) / 2

Max (High,N) — Наивысший из максимумов за период, равный N интервалов (например, N дней)
Min(Low,N) — Наименьший минимум за период, равный N интервалов, N — длина периода

• Кинджун-Сен
  Kijun-sen = (Max (High,M) + Min (Low,M)) / 2

M — длина периода

• Чинкоу Спен
  Chinkou Span = Текущее Close, сдвинутое назад на M

Штрихованная область (облако) между

• Сенкой Спен «А»
  Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen), сдвинутое вперед на M интервалов
• Сенкой Спен «B»
  Senkou Span B = (Max (High,Z) + Min (Low,Z)) / 2,сдвинутое вперед на M интервалов
  Z — длина интервала

Автор указывает, что N=9, M=26 и Z=52. Они взяты из следующих соотношений:

• Дневной график:
  9 — полторы рабочих недели
  26 – количество рабочих дней за месяц в Японии при шестидневном графике
  52 — количество недель в году
• Недельный график:
  9 недель — 2 месяца
  26 недель — полугодие
  52 недели — год.

В состав индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ishimoku Kinko Hayo) входят пять линий:

Тенкан-Сен (Tenkan-sen -разворотная линия) — краткосрочная линия тренда, которая показывает «быстрый» тренд. Тенкан-Сен является указателем краткосрочных тенденций. Это – среднее между максимальным и минимальным уровнем цены за достаточно долгий период времени. Если эта линия двигается верх, это говорит о восходящем тренде на рынке. Если вниз – о нисходящем. При параллельном движении Тенкан-Сен и оси времени, на рынке можно наблюдать состояние флета.

Кинджун-Сен (Kijun-sen — основная линия) — долгосрочная линия тренда. Для ее создания обычно используют период 26. С ее помощью вычисляют долгосрочный тренд и его дальнейшее движение. Интерпретируется аналогично Тенкан-Сен.

Сенкоу-Спен «А», (Senkou Span A — опережающая линия), которая является серединой между двумя предыдущими, сдвинутой на второй временной интервал. Именно эту линию считают верхней границей облака, линией будущей поддержки.

Сенкоу-Спен «B» (Senkou Span B — опережающая линия), для расчета которой используется формула среднего максимальных и минимальных цен, которое сдвигается вперед на второй временной интервал. Именно этот график принято считать нижней границей облака и будущим уровнем сопротивления (поддержки).

Пространство между линиями Сенкоу-Спен «А», Сенкоу-Спен «B», как правило, заштриховано. Таким образом, получается определенное «облако Ишимоку».

Чикоу-Спен (Chinkou Span – линия запаздывания) – график цен, сдвинутый на 26 периодов (на второй интервал времени).

Ишимоку Кинко Хайо (Ishimoku Kinko Hayo): применение и недостатки

1. Самым существенным сигналом Ишимоку Кинко Хайо является пересечение графика цены и линии Сенкоу-Спен «B» сверху вниз (сигнал на продажу), снизу вверх (сигнал на покупку). Когда цены не входят в облако Сенкоу-Спен сигнал считается более сильным. В этом случае система напоминает работу с перечениями скользящей средней графика цен.
2. При флетовом состоянии рынка, сигналы появляются, если цены находятся внутри облака. В этом случае пересечение Тенкан-Сен Кинджун-Сен снизу вверх является сигналом на покупку. Пересечение Тенкан-Сен Кинджун-Сен сверху вниз подает сигнал на продажу. Но такие сигналы считаются слабыми. Система также показывает сигналы при пересечении двух средних.
3. Также, осуществляя торговые операции внутри облака, принято учитывать направление цены – если вверх, это означает движение к верхней черте диапазона цен, если вниз — то означает движение к нижней черте диапазона цен. В таком случае можно строить стратегию на развороте Тенкан-сен. Разворот вверх сигнализирует о покупке, разворот вниз – о продаже. Напомним, это в случае, когда цены находятся внутри облака.
4. Параллельное движение Тенкан-Сен и Кинджун-Сен (краткосрочной и среднесрочной трендовых линий) и линии Сенкоу- Спен «B» говорит о сильном тренде. Принято считать, что коррекция цен и откат одной из линий является показателем необходимости добавления позиций. При этом при восходящем тренде последовательность должна быть следующей сверху вниз — Тенкан-Сен, Киджун-Сен и Сенкоу-Спен В, при нисходящем тренде — Сенкоу-Спен В, Киджун-Сен и Тенкан-Сен.
5. Когда график цены внутри облака при пересечении Чинкоу-Спен цены снизу вверх является сигналом для открытия позиций. Пересечение Чинкоу-Спен сверху вниз является сигналом на продажу. Кроме этого, Ишимоку давал рекомендации о выставлении стоп-приказов за противоположным уровнем облака. При покупке – под нижней чертой, при продаже – под верхней. Цель для трейдера находится в облаке, на расстоянии 10-20% от границы. Именно на этом уровне нужно брать прибыль. Также позиция должна закрываться при любом обратном сигнале (развороте Тенкан-Сен, пересечение Чикоу-Спен графика цены и т.д.).
6. Линии Сенкоу-Спен «А» и Сенкоу-Спен «B» являются сопротивлением и поддержкой для рынка. В случае размещения цены ниже облака, Сенкоу-Спен «B» становится первым сопротивлением, а Сенкоу-Спен «А» — вторым сопротивлением. Если же график цены размещен выше облака, первая поддержка будет Сенкоу-Спен «А», а вторая Сенкоу-Спен «B».
7. Отдельно нужно отметить направление Тенкан-Сен, которое само по себе можно назвать сигналом. Так, направление вверх называется – аптренд, вниз – даунтрнед, а параллельное движение – флет. Таким образом, открытие и закрытие позиций можно осуществлять при изменении направления Тенкан-Сен.
8. Линию Сенкоу-Спен «B» обычно используют для установки стоп-приказов.

Примечание:

1. Пересечение для трейдера – это, как правило, пересечение линии индикатора и графика цены закрытия.
2. Трейдеры часто используют уменьшенные вдвое параметры – 5, 13 и 26. Иногда также используют для Ишимоку Кинко Хайо такие параметры:
   Графики доя часа — 15, 60, 120. Графики до одного дня — 12, 24, 120. Дневные графики — 9, 26, 52.
3. Принято считать, что более точные результаты показывает на дневных графиках.
4. Ишимоку Кинко Хайо часто сочетают с другими индикаторами и техниками.

Преимущества Ишимоку Кинко Хайо (Ishimoku Kinko Hayo):

1. Показывает достаточно точные сигналы.
2. Позволяет отделять тренды от флетов.
3. Линии Ишимоку Кинко Хайо быстро реагируют на новые экстремальные значения. Поэтому одним из основных преимуществ этого индикатора является оперативность. Этим его плюс по сравнению с скользящими средними.

Недостатки:
По мнению некоторых трейдеров, Ишимоку Кинко Хайо не слишком хорошо работает при флете, особенно узком.

В следующей статье читайте про Индикатор момента https://forexlab.ru/indicator-momentum/