Индикатор: Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI)

Индикатор: Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) был разработан очень известным автором технического анализа — Джоном Эйлерсом. Им же были созданы очень популярные индикаторы — MESA и EPOCH. Джон Эйлерс считается одним из лучших специалистов в вопросе технического анализа рынка.

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): определение и формула

Впервые описание индикатора   RVI было опубликовано в журнале Stocks and Commodities (январь 2002 г.). Статья так и называлась Relative Vigor Index.

Идея его создания аналогична остальным осцилляторам:  цены закрытия обычно превышают цены открытия при восходящем тренде и показывают меньшее значение при нисходящем.

Relative Vigor Index рассчитывается по формуле:

где:
Open — цена открытия свечи;
High — максимальная цена свечи;
Low — минимальная цена свечи;
Close — цена закрытия свечи;

RVI напоминает формулу осциллятора Стохастик (Stochastic). Разница между ними в том, что Relative Vigor Index сравнивает цену закрытия и цену открытия, и не минимальную цену, как в случае с Stochastic.

То есть Индекс Относительной Бодрости является величиной, равной фактическому изменению цен за определенный период времени, нормированной на максимальное значение диапазона цен за данный период.

Как правило, при использовании RVI на графике показывают две линии.

1. Первая – это RVI, в котором вместо разницы цен Close и Open и High и Low применяют суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних.

Пример формулы:

MovAverage = (Close – Open) + 2x (Close – 1 – Open – 1) + 2x (Close – 2 – Open – 2) + (Close – 3 – Open – 3)

Где:
Close-1, Close-2, Close-3 – цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад, а Close – текущая цена закрытия
Open-1, Open -2, Open -3 – цены открытия 1, 2 и 3 периода назад, а Open – текущая цена закрытия

После этого, находят 4-периодную симметрично взвешенную скользящую среднюю от знаменателя:

RangeAverage = (High – Low) + 2x (High – 1 – Low – 1) + 2x (High – 2 – Low – 2) + (High – 3 – Low – 3)

Где:
High -1, High -2, High -3 – максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а High – максимальная цена последнего бара
Low -1, Low -2, Low -3 – минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад, а Low – минимальная цена последнего бара.

В результате находят отношение этих двух сумм за четыре последних периода.

2. Вторая линия — 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от первой:

RVIsignal = (RVIaverage +2 x RVIaverage – 1 + 2 x RVIaverage – 2 + RVIaverage – 3)/6

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI): применение и недостатки

Relative Vigor Index принято использовать для измерения уверенности продолжения текущего движения на рынке. Принято считать, что каждой ценой отражается оценка актива в определенный период торгов. Индикатором измеряется положение цен закрытия в отношении других цен актива. Полученный результат сглаживается вычисление скользящей средней, которая показывает более сглаженное уравновешенное значение за определенный период. Она используется для сглаживания неопределенности на рынке.

В результате RVI показывает интенсивность рыночного движения, определяемую ценами закрытия. Она показывает баланс настроений рынка за указанный период. Линия скользящего среднего показывает баланс настроений рынка в более длинном периоде.

Сигналами при использовании индикатора RVI, как правило, являются пересечения.

Если индикатор RVI выше сигнальной линии, это говорит о том, что на рынке преобладают покупатели и нужно открывать позиции на покупку. Если RVI ниже сигнальной линии, это говорит о доминировании продавцов, поэтому лучше, чтобы лучше трейдеру использовать короткие позиции.

Также нужно отметить, что Relative Vigor Index не демонстрирует зоны перекупленности или перепроданности. Поэтому этот момент лучше измерять другими осцилляторами.

Как правило, Индекс Относительной Бодрости двигается в одном направлении с рыночными ценами. И это позволяет ему давать точные сигналы во время торговли.

Использование прямых сигналов.

Как мы уже говорили, главным сигналом является пересечение линий, которые часто опережают циклы рынка.

Сигналом на покупку является пересечение линией RVI сигнальной линии снизу вверх. В этом случае Stop-Loss устанавливается ниже последних локальных минимумов.

Сигналом на продажу является пересечение линией RVI сверху вниз сигнальной линии. В данном случае Stop-Loss устанавливается выше предыдущего максимального значения.

Использование подтверждающих сигналов.

Принято считать, что при росте темпов трендового движения можно наблюдать рост RVI. Ведь в такой ситуации цены закрытия обычно выше внутрипериодного торгового диапазона (high-low). Цены открытия в этом случае будут приближаться к минимальным.

Нисходящее направление RVI является подтверждением снижения рыночных цен.

Основным недостатком индикатора является работа внутри торгового диапазона и большое количество ложных сигналов для продаж при восходящем тренде и сигналов для покупок при нисходящем. По этой причине он часто используется с индикатором наличия тренда.

Код индикатора для TradeSation, Dealing Desk и Multicharts

Код является обобщенной функцией симметрично взвешенной скользящей среднейскользящей средней, которая также может использоваться в других индикаторах. Многие программы имеют в своем составе этот показатель SWMA. Его часто называют «треугольная скользящая средняя». Если же ее нет, используйте код, приведенный ниже.

Type : Function, Name : TriAverage_gen

inputs:Price(numericseries), Length(numericsimple);
variables: Length1(0), Length2(0);
Length1=Floor((Length+1)*.5);
Length2=Ceiling((Length+1)*.5);
TriAverage_gen=Average(Average(Price, Length1),Length2);

Type : Indicator, Name: Relative_Vigor_Index

inputs: Length(10);
variables: Change(0), MyRange(0), Num(0), Den(0), RVI(0), RVISig(0);
Change=Close-Open;
MyRange=High-Low;
Value1=TriAverage_gen(Change,4);
Value2=TriAverage_gen(MyRange,4) ;
Num=Summation(Value1,Length);
Den=Summation(Value2,Length);
if Den>0 then
RVI = Num/Den;
RVISig = TriAverage_gen(RVI,4);
Plot1(RVI,»RVI»);
Plot2(RVISig,»Sig»);

Читайте в следующей статье: «Индикатор: Средний истинный диапазон (ATR)» https://forexlab.ru/indicator-atr/