В расширенной модели нога CD проходит по направлению от 1,272 к 1,618 расширения Фибоначчи от ноги ХА. Отметим, что расширение Фибоначчи может быть даже и 2,618 – но если иначе, то модель будет недействительной.
Систематическое тестирование FxGroundworks показало, что паттерн «Бабочка» является успешным в 87,4 – 89,79% случаях.
Структура гармонического паттерна «Бабочка»
- в точке В должно быть 0,786 расширения Фибоначчи от ноги ХА;
- в точке D в идеале должно быть 1,27 расширения Фибоначчи от ноги ХА (для раннего восстановления) или 1,618. Скот Карни поддерживает мысль о том, что критическим числом является 1,27 от ноги ХА;
- точка D не должна быть больше 2,618 расширения от ноги ХА;
- Бабочка должна содержать AB = CD.
Самым замечательным в этой модели является то, что она свидетельствует о высокой вероятности разворота в конце тренда, и вы можете попасть в новый тренд намного раньше, чем большинство других трейдеров.
На самом деле вероятность того, что большинство других трейдеров будет по-прежнему торговать в продолжение CD высока, тогда как Вы придерживаетесь противоположной точке зрения и торгуете в противоположную сторону.
Главное, что нужно знать о гармоническом паттерне «Бабочка», если он не складывается, то он может очень сильно двинуться в продолжение тренда в сторону CD. Поэтому необходимо быть осторожным в управлении рисками с точки зрения размещения стоп-лосс.
Вот хороший пример, показывающий почему постановка близкого стоп-лосс абсолютно необходима. Это бычий паттерн бабочка на графике Евро-Фунт с таймфреймом 30М. Цена только коснулась зоны поддержки на 0,8180.
1,618 от ноги ХА на том же уровне и 2,628 от ноги ВС на несколько пунктов ниже.
Вот как я торговал его:
- вход на 0,8183;
- стоп на 0,8163 – 20 пунктов – поместив уго ниже поддержки (0,8180) и 8 пунктов ниже дна потенциальной зоны разворота. Это также ниже 1,618 ХА расширения для ноги и 2,618 расширения Фибоначчи для ноги ВС;
- цель на 0,8230.
Это дает соотношение риск/прибыль чуть более 1:3 (рискуя $1 чтобы получить $3).
Так как бабочка является проверкой окончания тренда, важно заметить импульс ценового действия на CD ногу и следить за мощным импульсом, который может пройти через потенциальную разворотную зону и сделать модель неверной.
То, как развивается нога CD, иногда дает нам подсказку. Если нога CD круче чем нога АВ, то расширение 1,618 ХА более вероятно, чем расширение 1,27 от ноги ХА. Аналогично, если существует разрыв или необычно длинные свечи в ноге CD, мы также можем ожидать 1,618 ноги ХА.
Вообще говоря, есть смысл торговать только гармонический паттерн «Бабочка» в том случае, если существует значительная поддержка или сопротивление вблизи зоны 1,27 или также 1,618 расширений Фибоначчи ХА, которые можно использовать для размещения стоп-лосс.
Принимая во внимание динамику цен вблизи уровней поддержки/сопротивлений, это может помочь определить, имеем мы дело с расширением 1,27 ноги ХА или расширением 1,618.
Нет смысла торговать гармоническую модель «Бабочка», если цена прошла расширение 1,618 ХА. Если это произошло, то вероятно будет продолжение тренда в направлении CD, следовательно, снижается вероятность разворота тренда.
