Каналы представляют собой наглядный пример того, как определяются точки входа в рынок и точки своевременного выхода из него. Именно с их помощью происходит оценка текущей ситуации, необходимая для того, чтобы принять торговое решение. Трейдер, получая информацию о том, как движется цена в рамках канала, прибегая к помощи базовых правил, определяет торговлю в канале. Но при этом трейдер может попасть в затруднительное положение из-за отсутствия формализованных правил, которые не позволят правильно определить точку пробоя его границ.
И вот для того чтобы определить и правильно идентифицировать такие места, служат бабочки «Гартли», модели Пасевенто, паттерны Мерила и Волны Вульфа.
Последние и будут представлены в данной статье.
При всей своей уникальности и неповторимости рынка, имеются экспериментально полученные комбинации объема, цены и индикаторов, которые получили название паттерны. Но, в основании анализа паттернов, в свою очередь, лежит одна из аксиом графического анализа, которая звучит следующим образом: «История повторяется».
Фигуры и шаблоны – еще одни названия паттернов
Можно выделить следующие виды паттернов:
- Неопределенные паттерны.
- Паттерны, в которых существующие тенденции продолжаются.
- Паттерны, в которых существующая тенденция меняется.
Графические модели Волн Вульфа относятся к паттернам третьего типа.
Сам автор данной стратегии особо отмечает то, что с помощью этих волн, можно увидеть стремление к равновесному состоянию спроса и предложения. Естественно, данные модели нельзя назвать уникальными. Их можно встретить на всех таймфреймах и на любых рынках. Волны Элиотта и модели Мерилла предстанут по иному после изучения волн Вульфа. Очень важным будет то, что предсказание размаха движения цен с большой точностью можно используя теорию Волн Вульфа.
Размечаем шаблон для торговли с использованием Волн Вульфа
Определение точки отсчета новой волны начинается от вершины, образовавшейся на барном графике. Можно и от основания, если цена движется в противоположном направлении. В нашем случае начало отсчета от вершины, в противоположном случае счет волн должен вестись наоборот.
- Точка 2 – вершина (волна 2).
- Точка 3 – основание первого снижения (волна 3).
- Точка 1 (волна 1) – основание, предшествующее точке 2, то есть вершине. Точка 3 при этом должна располагаться ниже точки 1.
- Точка 4 – вершина третьей волны (волна 4). Она должна быть выше точки 1.
- Через точки 1 и 3 проводим линию тренда. Продлевая эту линию, мы получаем проекцию ожидаемой точки разворота, то есть точку 5 (волна 5). Это точка входа для движения к линии 1 -4, линии конечной цены.
- Линия, проведенная из точки 1 к точке 4 – линия тренда, так называемая расчетная конечная цена, в английском варианте — Estimated Price at Arrival, EPA, позволяет определить ожидаемую ценовую цель. Первоначальный стоп-лосс выставлен чуть ниже заново сформированного разворота (точка 5). Затем возможно быстрое перемещение в зону безубыточности.
Пока не сформируются первые четыре точки, «волну Вульфа» начинать искать нельзя. При этом обращается внимание на то, что при совершении длинной сделки точка 1 должна быть выше точки 3, для короткой сделки наоборот. Кроме того, лучшие волны предполагают расположение точки 4 выше чем точка 1 для покупки и наоборот для продажи. Это служит гарантией того, что не существует состояния абсолютного убегания рынка.
Теперь настало время для изучения примеров и тренировки, необходимой для видения схемы «волн Вульфа».
Следующий пример показывает, как может выглядеть «волна Вульфа» в момент начала формирования. Первые три точки должны сформироваться. Точка 2 должна представлять минимум или максимум существенного колебания. Проводим линию тренда, соединяя точки 1 и 3, дальнейшее ее продолжение показывает, где можно ожидать точку 5.
График показывает формирование точки 5. Следует совершить покупку при развороте в этой области и стоп-лосс поставить чуть ниже. После построения трендовой линии от точки 1 до точки 4, продолжения ее дальше, мы получим проекцию цены.
Точка 2 на графике – точка отсчета модели. От нее рекомендуется начинать построение. Затем нахождение точек 1 и 3. Точка 4 должна сформироваться выше точки 1. Проведенная линия тренда (1-3), даст нам примерное расположение точки 5. В этой точке рынок находит поддержку, значит необходимо войти в рынок со сделкой на покупку по цене рынка, а стоп-лосс разместить немного ниже точки 5.
Порядок действий следующий: устанавливается разметка определенными знаками, например цифрами 1 – 5, наносятся трендовые линии от точки 1 через точки 4 и 5. Определяются цели по прибыли и выставляется стоп-лосс.
«Волны Вульфа» представляют собой самую уникальную и эффективную стратегию торговли, и это утверждение не будет преувеличением. Эту стратегию разработал и предложил для торговли Билл Вульф. Он уже более 10 лет торгует инструментом S&P, зарабатывая себе на жизнь. Успехов в торговле данным инструментом достиг и его сын Брайен. В настоящее время торговля с помощью «волн Вульфа» распространена Брайеном также на другие рынки.
В основе теории волновых структур, предложенной Биллом Фульфом, лежит третий закон Ньютона, который утверждает, что у каждого действия есть равное и противоположно направленное противодействие. В результате этого движения образуется ярко выраженная волна, имеющая очень ценные возможности проецирования. Образование этой волны происходит более отчетливо тогда, когда на рынке наблюдается хорошая волатильность. Если эту теорию применять на практике какое-то время, то довольно быстро придет умение мгновенного определения этих прибыльных моделей и на Форекс и на других рынках.
В части первой рассматривались правила разметки шаблона, необходимые для торговли с использованием «Волн Вульфа».
Ранее отмечалось, что «Волны Вульфа» показывают стремление к балансу между рыночным спросом и предложением. Эти графические модели не являются полностью уникальными. Они часто встречаются на всех таймфреймах и на любых рынках. Форма волн Элиотта, а также модели Мерилла будет выглядеть по иному после исследования этой модели. В частности в пяти-волновой структуре Элиотта 1-2-3-4-5, где точка 1 представляет собой начало коррекции 2 или W14 для модели Мерилла, это пример волн Вульфа в наклонном канале. Это если тренд восходящий. Модель М3 Мерилла как и точка 4, начало для волн Элиотта 4-5-a-b-c, может служить примером для тренда нисходящего. Но только те фигуры, которые возникают на коррекциях волн, можно считать самыми правильными формациями. Там данные фигуры будут абсолютно правильными, и показывать точку прорыва канала, которым и будет коррекция.
Весьма интересным выглядит пример образования данной фигуры, которая сформировалась, к примеру, к концу января 2009 года.
Первым шагом разметки будет установка уровней Фибоначчи, располагающиеся между второй и третьей точками. Отсюда проектируем будущее развитие движения цены. От точки 3 начался откат, завершившийся между уровнем в 38% и уровнем в 61% от движения цены от точки 2 к точке 3. Это соотношение – идеально. Идет построение точки 4 и ожидание момента формирования волны 5. Особенно нужно учесть такой момент – уровень точки 5 может быть 138 либо 161 процент от волны 2-3. Мы имеем ровно 138,2%.
Определение ключевых точек на шаблоне, нумерация найденных волн и нанесение трендовых линий для того, чтобы спроецировать целевую зону шаблона. Правильное определение точки 1 – весьма важный момент в разметке любого шаблона. Не всегда эта точка находится на переломе зигзага. Бывают случаи, когда она располагается где-то между точкой 1 и точкой 2 нашего графика. Мы спроецируем ее, если соединим линией тренда точки 5 и 3, и на ее пересечении с линией, соединяющей точки 1 и 2, получаем нужную точку. От нее проводим линию через точку 4 и проецируем целевую зону точки 6.
И в окончание работы наносятся временные зоны Фибоначчи, для того чтобы определить время завершения движения цены. Необходимо учитывать момент, который состоит в том, что у временных зон имеется своя погрешность, которая связана с тем, что график имеет пропуски времени на выходные. Поэтому ориентир достаточно условен, но все-таки он есть.
Как только цена пробьет трендовую линию, которая соединяет точку 2 и точку 4, это будет момент для уверенного заключения сделки. Трендовые линии 2-4 и 1-3-5 образуют канал, и он, как правило, либо параллельный либо сужающийся. Создатель системы указывает на немаловажный фактор, которым является симметрия. Обращается внимание на то, что если временные интервалы между точками 1-3-5 равные, то модели получаются наиболее точными.
Ради справедливости надо обратить внимание на то, что в данных фигурах может и не наблюдаться строгая симметрия. Возникают случаи недостижения ценой проектируемого значения на несколько пунктов, или наоборот пересечения его ценой и дальнейшим движением. Иногда цена уходит намного дальше, при переключении на старший таймфрейм обнаруживалась соответствующая волновая фигура. Происходило наложение и это усиливало движение в какую-либо сторону. Вероятно возникновение так называемой фрактальности рынка.
Применяя описанную методику, необходимо помнить, что Волны Вульфа, как модель пробития каналов, как и большинство других торговых стратегий весьма субъективны. Необходима отработка навыков на истории или демонстрационном счете и только после этого можно использовать данные модели на реальной торговле. Полученные дивиденды оправдают потраченное время. Ну и не стоит забывать про стоп-приказы.
