Каналы представляют собой наглядный пример того, как определяются точки входа в рынок и точки своевременного выхода из него. Именно с их помощью происходит оценка текущей ситуации, необходимая для того, чтобы принять торговое решение. Трейдер, получая информацию о том, как движется цена в рамках канала, прибегая к помощи базовых правил, определяет торговлю в канале. Но при этом трейдер может попасть в затруднительное положение из-за отсутствия формализованных правил, которые не позволят правильно определить точку пробоя его границ.

И вот  для того чтобы определить и правильно идентифицировать такие места, служат бабочки «Гартли», модели Пасевенто, паттерны Мерила и Волны Вульфа.

Последние и будут представлены в данной статье.

При всей своей уникальности и неповторимости рынка, имеются экспериментально полученные комбинации объема, цены и индикаторов, которые получили название паттерны. Но, в основании анализа паттернов, в свою очередь, лежит одна из аксиом графического анализа, которая звучит следующим образом: «История повторяется».

Фигуры и шаблоны – еще одни названия паттернов

Можно выделить следующие виды паттернов:

1. Неопределенные паттерны.
2. Паттерны, в которых существующие тенденции продолжаются.
3. Паттерны, в которых существующая тенденция меняется.

Графические модели Волн Вульфа относятся к паттернам третьего типа.

Сам автор данной стратегии особо отмечает то, что с помощью этих волн, можно увидеть стремление к равновесному состоянию спроса и предложения. Естественно, данные модели нельзя назвать уникальными. Их можно встретить на всех таймфреймах и на любых рынках. Волны Элиотта и модели Мерилла предстанут по иному после изучения волн Вульфа. Очень важным будет то, что предсказание размаха движения цен с большой точностью можно используя теорию Волн Вульфа.

Размечаем шаблон для торговли с использованием Волн Вульфа

Определение точки отсчета новой волны начинается от вершины, образовавшейся на барном графике. Можно и от основания, если цена движется в противоположном направлении. В нашем случае начало отсчета от вершины, в противоположном случае счет волн должен вестись наоборот.

1. Точка 2 – вершина (волна 2).
2. Точка 3 – основание первого снижения (волна 3).
3. Точка 1 (волна 1) – основание, предшествующее точке 2, то есть вершине. Точка 3 при этом должна располагаться ниже точки 1.
4. Точка 4 – вершина третьей волны (волна 4). Она должна быть выше точки 1.
5. Через точки 1 и 3 проводим линию тренда. Продлевая эту линию, мы получаем проекцию ожидаемой точки разворота, то есть точку 5 (волна 5). Это точка входа для движения к линии 1 -4, линии конечной цены.
6. Линия, проведенная из точки 1 к точке 4 – линия тренда, так называемая расчетная конечная цена, в английском варианте — Estimated Price at Arrival, EPA, позволяет определить ожидаемую ценовую цель. Первоначальный стоп-лосс выставлен чуть ниже заново сформированного разворота (точка 5). Затем возможно быстрое перемещение в зону безубыточности.

Пока не сформируются первые четыре точки, «волну Вульфа» начинать искать нельзя. При этом обращается внимание на то, что при совершении длинной сделки точка 1 должна быть выше точки 3, для короткой сделки наоборот. Кроме того, лучшие волны предполагают расположение точки 4  выше чем точка 1 для покупки и наоборот для продажи. Это служит гарантией того, что не существует состояния абсолютного убегания рынка.

Теперь настало время для изучения примеров  и тренировки, необходимой для видения схемы «волн Вульфа».

Следующий пример показывает, как может выглядеть «волна Вульфа» в момент начала формирования. Первые три точки должны сформироваться. Точка 2 должна представлять минимум или максимум существенного колебания. Проводим линию тренда, соединяя точки 1 и 3, дальнейшее ее продолжение показывает, где можно ожидать точку 5.

График показывает формирование точки 5. Следует совершить покупку при развороте в этой области и стоп-лосс поставить чуть ниже. После построения трендовой линии от точки 1 до точки 4, продолжения ее дальше, мы получим проекцию цены.

Точка 2 на графике – точка отсчета модели. От нее рекомендуется начинать построение. Затем нахождение точек 1 и 3. Точка 4 должна сформироваться выше точки 1. Проведенная линия тренда (1-3), даст нам примерное расположение точки 5. В этой точке рынок находит поддержку, значит необходимо войти в рынок со сделкой на покупку по цене рынка, а стоп-лосс разместить немного ниже точки 5.

Первым шагом разметки будет установка уровней Фибоначчи, располагающиеся между второй и третьей точками. Отсюда проектируем будущее развитие движения цены. От точки 3 начался откат, завершившийся между уровнем в 38% и уровнем в 61% от движения цены от точки 2 к точке 3. Это соотношение – идеально. Идет построение точки 4 и ожидание момента формирования волны 5. Особенно нужно учесть такой момент – уровень точки 5 может быть 138 либо 161 процент от волны 2-3. Мы имеем ровно 138,2%.

Определение ключевых точек на шаблоне, нумерация найденных волн и нанесение трендовых линий для того, чтобы спроецировать целевую зону шаблона. Правильное определение точки 1 – весьма важный момент в разметке любого шаблона. Не всегда эта точка находится на переломе зигзага. Бывают случаи, когда она располагается где-то между точкой 1 и точкой 2 нашего графика. Мы спроецируем ее, если соединим линией тренда точки 5 и 3, и на ее пересечении с линией, соединяющей точки 1 и 2, получаем нужную точку. От нее проводим линию через точку 4 и проецируем целевую зону точки 6.

И в окончание работы наносятся временные зоны Фибоначчи, для того чтобы определить время завершения движения цены. Необходимо учитывать момент, который состоит в том, что у временных зон имеется своя погрешность, которая связана с тем, что график имеет пропуски времени на выходные. Поэтому ориентир достаточно условен, но все-таки он есть.

Как только цена пробьет трендовую линию, которая соединяет точку 2 и точку 4, это будет момент для уверенного заключения сделки. Трендовые линии 2-4 и 1-3-5 образуют канал, и он, как правило, либо параллельный либо сужающийся. Создатель системы указывает на немаловажный фактор, которым является симметрия. Обращается внимание на то, что если временные интервалы между точками 1-3-5 равные, то модели получаются наиболее точными.

Ради справедливости надо обратить внимание на то, что в данных фигурах может и не наблюдаться строгая симметрия. Возникают случаи недостижения ценой проектируемого значения на несколько пунктов, или наоборот пересечения его ценой и дальнейшим движением. Иногда цена уходит намного дальше, при переключении на старший таймфрейм обнаруживалась соответствующая волновая фигура. Происходило наложение и это усиливало движение в какую-либо сторону. Вероятно возникновение так называемой фрактальности рынка.

Применяя описанную методику, необходимо помнить, что Волны Вульфа, как модель пробития каналов, как и большинство других торговых стратегий весьма субъективны. Необходима отработка навыков на истории или демонстрационном счете и только после этого можно использовать данные модели на реальной торговле. Полученные дивиденды оправдают потраченное время. Ну и не стоит забывать про стоп-приказы.

В следующей статье вы узнаете про Паттерн 2В: https://forexlab.ru/pattern-2b/