Как будет двигаться рынок? Какой тренд на нем преобладает? Когда он развернется? Это основные вопросы, которые решает технический анализ. Диаграммы, графики и математические формулы – это инструментарий такого анализа, но он не многого стоит без основных концепций, которые применяются в актуальных сегодня большинстве теорий аналитиков.
Джон Мерфи, трейдер с мировым именем, является одним из лидеров технического анализа рынков. Свой тридцатилетний опыт, Джон Мерфи вместил в 10 основных законов технической торговли. Это правила, предназначенные для того, чтобы помочь начинающим трейдерам понять законы технической торговли и упростить понятие методологии торговых операций для опытных участников рынков. С помощью этих законов Вы научитесь использовать различные инструменты технического анализа для определения необходимости открытия и закрытия позиций.
Д. Мерфи в свое время работал техническим аналитиком на канале CNBC, где семь лет был ведущим популярного шоу “Tech Talk”. Он написал три бестселлера по трейдингу — Technical Analysis of the Financial Markets, Intermarket Technical Analysis и The Visual Investor. В последней книге продемонстрированы “визуальные” моменты в техническом анализе.
Согласно основным принципам подхода Д. Мерфи к техническому анализу, самым важным является направление рынка (восходящее или нисходящее) и причины его изменений.
Основные правила технической торговли согласно Д. Мерфи
1. Карта Тренда
Необходимо изучать долгосрочные графики. Можете начать проводить анализ с месячных или недельных периодов за год или несколько лет. С увеличением масштаба «карты рынка» растет качество видимости долгосрочных перспектив. Когда определено долгосрочное трендовое движение, нужно проанализировать дневные и интрадей-графики. Анализ только краткосрочного движения способен вводить в заблуждение. Это правило актуально и для тех трейдеров, кто торгует в маленьком масштабе времени. Оно позволит добиться более успешных торговых операций в направлении тренда.
2. Правильно определяйте трендовое движение и следуйте за ним
Размеры у трендов могут быть различные – долгосрочные, среднесрочные (промежуточные), краткосрочные. Для начала нужно определиться на каком графике и при каком тренде Вы собираетесь торговать. После этого нужно удостовериться, что Вы выбрали правильное движение в направлении тренда. Это значит, что Вы покупаете при восходящем движении и продаете при нисходящем. При торговле на промежуточном тренде нужно использовать графики с дневными и недельными периодами. Если же Вы — дейтрейдер, пользуйтесь дневными и внутридневными графиками. В том или другом случае тенденцию рынка должен определять долгосрочный чарт (график), а время открытия позиции – краткосрочный.
3. Определяйте максимальные и минимальные значения.
Вы должны определить уровни сопротивления и поддержки. Лучшим местом для покупки являются точки возле линии поддержки. Соответственно, продажи лучше осуществлять возле линии сопротивления. Когда линия сопротивления пробита, она становится линией поддержки при дальнейших возможных коррекциях. Аналогично, когда пробита линия поддержки она становится линией сопротивления.
4. Нужно просчитывать откаты
Коррекцию нужно измерять с помощью процентов. Коррекции (восходящие или нисходящие) являются существенной частью любого трендового движения. Они могут измеряться в простых процентах. Чаще всего можно встретить 50% на восстановление предшествующей тенденции. Реже всего – 30%. Максимально цены могут восстановиться на две трети. Также в этом случае стоит наблюдать за значениями линейки Фибоначчи. То есть во время растущего движения на рынке точка покупки будет на уровне 33-38 %.
5. Используйте в анализе трендовые линии
Старайтесь рисовать трендовые линии. Они просты в использовании и очень эффективны. Для построения такой линии нужно только выбрать необходимый инструмент и две точки на графике (чарте). При восходящем тренде такая линия проводится по двум минимальным значениям. При нисходящем – по двум максимальным. Цены часто откатываются к трендовым линиям, когда на рынке можно наблюдать восстановление тренда. Если же линия тренда часто нарушается – это говорит о смене движения. Достоверной линией тренда считается та, которая коснулась цены минимум три раза. Чем длиннее линия, тем больше ее сила и важность.
6. Используйте скользящие средние
Нужно следовать за скользящими средними. Они показывают достаточно объективные сигналы для покупок и продаж, демонстрируют силу тренда, подтверждают его смену. Но заранее сообщить о развороте они не могут. Не смотря на это, две скользящие в комбинации – это самый популярный индикатор для определения позиций открытия и закрытия сделки. Одними из самых востребованных являются такие комбинации 4- и 9-дневные скользящие средние, 9- и 18-дневные, 5- и 20-дневные. Сигналом принято считать пересечение длинной линией более короткой линии. Также хорошим сигналом является пересечение графика цены выше и ниже 40-дневного скользящего среднего. Этот индикатор лучше всего работает на развивающихся рынках.
7. Используйте разворот тренда
Нужно также следить за осцилляторами. С их помощью можно достаточно просто определять уровень перекупленности или перепроданности на рынке. Если с помощью скользящих средних можно подтвердить изменение тренда, то с помощью осцилляторов можно заранее определить предстоящий разворот. Самыми популярными осцилляторами являются Индекс Относительной Силы (RSI) и Stochastics. Они показывают значения от 0 до 100. Когда RSI равняется выше 70, это говорит о перекупленности, когда меньше 30 – о перепроданности. У Stochastics эти уровни равняются 80 и 20. Многие трейдеры предпочитают 14-дневные или недельные стохастики или RSI. По расхождению осциллятора можно определить разворот рынка. Данные индикаторы показывают лучшие сигналы в торговом диапазоне. Еженедельные сигналы могут быть фильтрами для ежедневных, ежедневные для суточных и т.д.
8. Изучайте предупреждающие знаки
Автор советует торговать по MACD. Этот индикатор является соединением двух скользящих средних. Такую систему называют overbought/oversold элементами осциллятора. Сигналом открытия позиции на покупку является пересечение быстрой линией медленной снизу вверх, если обе линии находятся ниже нулевой. О необходимости продаж сигнализирует пересечение быстрой линией медленной сверху вниз над линией нуля. При этом недельные сигналы сильнее дневных. MACD гистограмма, еще один индикатор, обычно строится на основе разницы между этими двумя линиями и показывает изменение тренда еще раньше. Ее называют “histogram”, поскольку она строится с помощью вертикальных полос.
9. Определяйте присутствие тренда на рынке
Для этого можно использовать индикатор ADX — Средний Направленный Индекс Движения (ADX). Он определяет, присутствует ли трендовое движение на рынке. Кроме этого, ADX способен измерять тенденцию или направленность рынка. Чем выше линия индикатора, тем сильнее тренд. Снижение ADX говорит об отсутствии тренда. В первом случае используют скользящие средние, во втором – осцилляторы. После построения индикатора ADX трейдер может определять с его помощью стиль торговли и дополнительные индикаторы, которые подходят лучше всего.
10. Подтверждайте сигналы
Объем и открытый интерес – это очень важные индикаторы, которые позволяют подтвердить различные явления на рынках. Изменение объема предшествует изменению цен. Нужно найти гарантию того, что больший объем мы наблюдаем в направлении тренда. При восходящем движении рост объема можно обычно заметить в дни растущего движения. Рост открытого интереса говорит о том, что новыми деньгами подтверждается преобладающая тенденция. Если же открытый интерес снижается – это говорит о близком завершении тренда. Обычно восходящее трендовое движение сопровождается ростом объема и открытого интереса.
Помните об этих простых правилах и ваши навыки трейдера будут совершенствоваться с каждым днем. Ведь успех зависит от приобретения опыта, который вы будете получать ежедневно.
Хорошего настроения и больше профитных сделок в жизни!
