Убираем ложные фракталы — решение проблемы предложил в своей теории Б.Вильямс.
В своей торговой системе он использовал трендовый индикатор Аллигатор, который служит фильтром для фракталов.
Аллигатор
Сделки с наибольшим потенциалом движения цены – сделки в направлении тренда. Аллигатор определяет наличие тренда на рынке и дает трейдерам возможность заработать в этот период.
Индикатор состоит из трех скользящих средних:
— EMA 13 со сдвигом вперед на 8 баров (Синяя линия – челюсть аллигатора);
— EMA 8 со сдвигом вперед на 5 баров (красная линия – зубы аллигатора);
— EMA 5 со сдвигом вперед на 3 бара (зеленая линия – губы аллигатора).
Когда эти скользящие средние переплетены между собой, то считается, что рынок находится в состоянии флета (аллигатор спит), Когда скользящие выстраиваются по порядку – на рынке тренд (аллигатор проснулся и хочет насытиться).
Для фильтрации фракталов используется красная скользящая средняя (EMA 8 со сдвигом вперед на 5 баров).
Когда на рынке нисходящий тренд и формируется фрактал на покупку, то он считается истинным только в том случае, если его максимум расположен выше зубов аллигатора. Все фракталы на покупку с максимумами ниже красной скользящей средней считаются ложными. Аналогично с фракталами на продажу, когда тренд восходящий. В работу принимаются только те фракталы, минимумы которых расположены нижу зубов аллигатора.
Фильтр фракталов
На изображении истинные фракталы обведены зелеными кружочками, ложные – красными.
Работа с фракталами и аллигатором производится классическим методом:
- Находится рабочий фрактал;
- Устанавливаются отложенные ордера;
- Фиксируется прибыль.
Пример работы с фракталами
Рабочие фракталы
На изображении показан фрактал на продажу (фрактал А) и сформированный после него фрактал на покупку (фрактал В). Оба фрактала считаются рабочими, так как экстремум фрактала А находится ниже линии зубов аллигатора, а экстремум фрактала В – соответственно выше неё. Прорыв одного из уровней, которые образованы фракталами (сопротивление/поддержка) – торговый сигнал.
Размещение ордеров
Немного ниже фрактала А размещается отложенный ордер на продажу, Stop Loss – за противоположно направленный фрактал.
Размещение ордеров
Выше фрактала В устанавливается отложенный ордер на покупку, Stop Loss – за противоположно направленный фрактал.
Ордера размещены, при образовании новых рабочих фракталов – ордера нужно перемещать.
Сделка
Сработал отложенный ордер на продажу, ордер Stop Loss передвигается за синей линией аллигатора.
В дополнение к фракталам и аллигатору можно использовать дополнительные индикаторы. Пример использования фракталов и аллигатора совместно с MACD.
Фракталы, аллигатор, MACD
Рабочие фракталы
На изображении показан дополнительный осциллятор MACD. Сформирован рабочий фрактал на покупку (фрактал А), экстремум которого расположен выше линии зубов аллигатора. После него на рынке образовался рабочий фрактал на продажу (фрактал В).
Можно размещать ордера и на покупку и на продажу, но осциллятор MACD имеет расхождение с графиком цены. Наличие дивергенции свидетельствует о слабости медведей и вероятности разворота. Открывать короткие позиции в такой ситуации рискованно, поэтому сигнал на продажи игнорируется.
Размещение ордеров
Выше фрактала А размещается отложенный ордер на покупку, со стопом за вторым противоположно-направленным фракталом.
Немного спустя, видно, что ордер не сработал, однако образовалась ещё одна пара рабочих фракталов (фрактал С – на покупку, фрактал D – на продажу).
Новые фракталы
Фрактал D аналогичным образом игнорируется (дивергенция MACD), фрактал С принимается в работу. Отложенный ордер на покупку перемещается к фракталу С.
Перемещение ордеров
Немного позже видно, что фрактал С оказывается истинным – трейдеры извлекают свою прибыль.
Сделка
Использование дополнительных индикаторов способствует планированию сделок.
Работа с фракталами — https://forexlab.ru/working-with-fractals/
