Скользящее среднее (Moving Average, MA) – это индикатор, следующий за трендом.
Если говорить о рынке просто, то, как вы знаете, рынок имеет 3 формы – восходящий, нисходящий тренды и торговый диапазон (флет, коридор, боковик). Если цена находится в торговом диапазоне, то анализ торгового инструмента с помощью МА не самый лучший выбор, т.к. будет присутствовать большое количество ложных сигналов, из-за того что цена не может развить действительного движения и колеблется в диапазоне, создавая ложные сигналы.
Итак, для чего же можно использоваться скользящее среднее, напишу об основных:
- Идентификация тренда.
- Уровни поддержки и сопротивления.
- Идентификация прорывов уровней цены.
Идентификация тренда
Тренд идентифицировать очень просто. Если цена выше МА, если МА с меньшим периодом выше МА с большим периодом, если МА растет, то тренд восходящий, и наоборот.
Для определения тренда лучше использовать старшие ТФ (таймфрейм) – 4-часовые, дневные и недельные. Они дают большую стабильность, и вероятность что вы не будете работать против тренда. Сделать это просто. Вот один из способов – чтобы идентифицировать долгосрочный тренд, достаточно нанести на график 200 SMA и 144 ЕМА.
Когда 144 EMA выше 200 SMA, а цена в то же самое время выше 200 SMA, тренд считается восходящим, и наоборот.
Т.е. тренд на рынке будет подтвержден тогда, когда две скользящих средних отклонятся друг от друга. Другими словами, когда рынок находится в восходящем тренде, линия показателя более короткого среднего (144EMA) стремится быстрее отклоняться от линии показателя более длинного (200SMA) и это увеличивает расстояние между двумя средними. Это явление указывает, что импульс движения цены нарастает.
Для того чтобы понять, что наступил флет, достаточно увидеть сближение МА, т.е. когда две средние сходятся после того, как они ранее отклонялись, цена будет откатываться, а это означает, что импульс движения цены замедляется. В нашем примере это когда 144 ЕМА начинает «загибаться» вниз и затем пересекается с 200SMA вместе.
Уровни поддержки и сопротивления
Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.
То же самое происходит и с МА, они графически обозначают эти уровни. Ну и опять же большинство трейдеров торгует по ним, что накладывает определенные правила игры, о них позже.
На рисунке уровни поддержки/сопротивления пометил горизонтальными линиями.
Если понаблюдать за поведением МА на разных таймфреймах, то везде можно увидеть, что они играют роль уровней поддержки и сопротивления.
Идентификация прорывов уровней цены
Думаю, всем понятен принцип подтверждения пробоев в техническом анализе. Я не говорю о дополнительных индикаторах, а просто о визуальном подтверждении. В основном, вслед за истинным пробоем, происходит откат цен и тестирование уровня пробоя. Тут важно следующее, не покупать или продавать немедленно при пробое того или иного ценового уровня, поскольку пробой может быть мимолётным и неподтверждённым, и в результате цена быстро вернется на предыдущие уровни.
Это же правило действует и здесь. После прорыва ценой какого-либо МА, курс, как правило, возвращается для тестирования скользящего среднего с обратной стороны.
Это видно на рисунке с 55 SMA, пробои обведены красным кругом, а уровни сопротивления/поддержки синей линией.
