Сегодня попробуем разобраться, для чего и как используется индикатор скользящее среднее (Moving Average) далее по тексту МА. Этим индикатором пользуется огромное количество трейдеров. Скользящее среднее входит в группу трендовых индикаторов и позволяет трейдеру определить наличие и направление тенденции. Таким образом, если вы «идете» за МА, то вы следуете за трендом.
Именно следующий, так как имеет запаздывание и не может предупреждать об изменении текущего движения, только подтверждать. Поэтому МА эффективны только при наличии определенного движения.
Существует 4 вида МА:
- Простое скользящее среднее – SMA
- Экспоненциальное скользящее среднее – EMA
- Сглаженное скользящее среднее – SmMA
- Линейно-взвешенное скользящее среднее – LWMA
Вычисляют их вот по таким формулам:
SMA – Simple Moving Average, Simple MA
Показывает среднее значение данных за определенный период времени, 10-дневное МА показывает средние цены за последние 10 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, рисуется линия показателя среднего движения курса.
Таким образом, простое скользящее среднее формируется путем вычисления средней цены за указанное число периодов.
SMA = S (CL(i), X) / X
где:
S — сумма;
CL(i) — цена закрытия текущего периода;
X — число периодов расчета.
Как видите, формула вычисления наипростейшая.
Но при таком расчете, данные каждого дня имеют один и тот же вес. Следовательно, из-за прошлых данных, простое скользящее среднее, как раз и может выдать погрешность.
EMA – Exponential Moving Average, Exponential MA
Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Значение экспоненциального скользящего среднего будет иметь вид:
Для расчета EMA есть три шага. Вот формула для 5 EMA
1. Вычислить SMA
(Значения периода / количество периодов)
2. Вычислить множитель
(2 / (Количество периодов + 1), поэтому (2 / (5+1) = 33.333%
3. Вычислить EMA
EMA = {Close — EMA(предыдущий день)} x множитель + EMA(предыдущий день)
Экспоненциальное скользящее среднее учитывает всю историю. И при таком расчете, данным за последние дни придается больший вес и они не исключаются как у простого МА, а просто медленно поглощаются более новыми данными, что, конечно же, дает меньшую погрешность.
SmMA – Smoothed Moving Average, Smoothed Moving Average
Первое значение этого сглаженного рассчитывается, как и простое скользящее среднее(SMA).
SUM1 = S (CL(i), X)
SMMA1 = SUM1 / X
Второе и последующие значения скользящего среднего рассчитываются по следующей формуле:
SmMA(i) = (S1 — SmMA(i — 1) + CL(i)) / X
где:
S — сумма;
S1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SmMA(i — 1) — сглаженное скользящее среднее значение предыдущего бара;
SmMA(i) — сглаженное скользящее среднее значение текущего бара (кроме первого);
CL(i) — текущая цена закрытия;
X — период сглаживания.
Таким образом, получается еще более сглаженное и усредненное значение, учитывающее всю историю. Это, конечно, с одной стороны хорошо, но так ли нам необходимо?
LWMA — Linear Weighted Moving Average, Linear Weighted MA
При расчете взвешенного скользящего среднего более поздние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)
где:
S — сумма;
CL(i) — текущая цена закрытия;
S (i, X) — сумма весовых коэффициентов;
X — период сглаживания.
В таком расчете последние дни являются еще более значимыми, но, все равно, и такое МА не является наилучшим.
На изображении ниже как раз видно как отличается поведение «мувингов», хотя они и имеют один период.
Вы спросите, так какой тип МА использовать в торговле? Все будет зависеть оттого, что Вам необходимо и какие цели стоят перед Вами.
В торговле я использую из четырех типов три вида МА – это SMA, EMA и SmMA (дополнительное).
Многие системы построены на комбинации МА и периодов, и каждый трейдер уже сам решает какой тип и каким образом использовать в своей торговле.
Как правило, в основе всех систем да и просто самыми распространенными являются простое и экспоненциальное скользящее среднее. Попробуем разобраться, что же лучше для использования: SMA или EMA.
Простое МА имеет запаздывание, а экспоненциальное МА склонно к более быстрым реакциям на изменения цены. Многие подумают, что более раннее изменение даст большую выгоду, но, увы, это не всегда так. Вот тут и встает вопрос, что лучше – высокая чувствительность, а значит более быстрая изменчивость, или большая надежность, за счет небольшого запаздывания.
Т.е. получается, что чем чувствительнее МА, тем больше сигналов оно будет давать. Эти сигналы будут своевременными, но возрастет количество ложных сигналов. И наоборот, чем чувствительность меньше, тем реже поступают сигналы и частенько они могут запаздывать.
К примеру, на графике я изобразил ЕМА 25 («короткая», меньший период, красная линия) и SMA 55 («длинная», больший период, синяя). Где как раз видно, что ЕМА, имея меньший период, изменяется намного быстрее и дает большее количество сигналов, но в то же время часто они бывают ложными.
Все же, наверное, при построении своей стратегии необходимо учесть эти особенности и не полагаться на один тип скользящего среднего, а лучше всего комбинировать и создавать дополнительные условия. Условия, которые помогут фильтровать ложные сигналы или запаздывания.
Это, наверное, самый сложный вопрос, если с типами все понятно и можно еще как-то понять что тебе необходимо, то с периодами сложнее…
Я сам подбирал для себя достаточно долго, но все же нашел которые устраивают меня и понятны.
В различных книгах по техническому анализу и других источниках много различных вариантов. Но не всегда понятно почему именно такой период и откуда он взялся.
А надо всего лишь вспомнить, для чего и откуда берутся эти периоды, период 10 — это информация за период в десять дней, 20 — за двадцать дней. И тогда можно легко понять какой период нужен для информации за 1 месяц, за 3 месяца или полгода.
Но это не единственный способ подбора периода, очень многие трейдеры предпочитают использовать числа из ряда Фибоначчи для этого. Кстати, я тоже при подборе одного периода взял число Фибоначчи, потому что сам использую в своей торговле уровни Фибо.
Так что, все периоды уже давным-давно перепробованы и подобраны. Но и это может нам сыграть на руку, ведь можно использовать самые известные и используемые периоды, ведь ими пользуется огромное кол-во трейдеров, а значит это возможность видеть то же самое, что и они. Вот только не надо сейчас думать о том, что если используют все, значит это не работает…Не правда это…
| Таймфрейм | Периоды среднего |
| 5-дневный | 8, 13, 21 |
| 1-дневный | 8, 13, 21, 55, 89 |
| 4-часовой | 8, 34, 55, 89, 144 |
| 1-часовой | 8, 34, 55, 89, 144, 200 |
Для того, чтобы подобрать МА для какого-либо торгового инструмента, необходимо выбрать тип скользящего среднего и число периода. Число периода подбирается в зависимости от подвижности торгового инструмента (валютная пара, акция, фьючерс), его склонности к тренду и, конечно, личных предпочтений. Чем подвижнее инструмент, тем требуется большее сглаживание и, следовательно, более длинное МА (больший период). А вообще, метод подбора, проб и ошибок, наиболее эффективен в данном случае. Главное помнить, что делать: если видно, что происходит много прорывов, следует удлинить МА (увеличить его период), уменьшив чувствительность скользящего среднего и наоборот. Ну и, конечно же, комбинировать сами МА, использовать и простые, и экспоненциальные.
Фазы трендов и длительность — https://forexlab.ru/trends-fase/
){kind=link}
&description=&image=https://forexlab.ru/wp-content/uploads/86.jpg){kind=link}