+321 123 4567
info@test.com
My Account
Forex Lab
  • Главная
  • Софт
  • Стратегии
  • Брокер
  • Блог
  • Item A
    • Sub item A1
    • Sub item A2
  • Item B
    • Sub item B1
    • Sub item B2
  • Item C
    • Sub item C1
    • Sub item C2

Графический инструмент MarketProfile

Обыкновенных трейдеров от профессиональных биржевых игроков отличает, прежде всего, доступ к информации, которая способна открыть множество торговых возможностей. Чтобы понимать движение цен и смотреть на рынок глазами профессионалов, многие трейдеры используют в своей торговле MarketProfile.

MarketProfile (Профиль рынка) нельзя назвать простым индикатором, поскольку он не способен показать трейдеру информацию о продаже или покупке, однако он является прекрасным дополнением в силу того, что открывает новые возможности для интерпретации данных и помогает принять правильное решение. MarketProfile дает трейдеру понимание, каким таймфреймом контролируется рынок, что влияет на цену и как узнать справедливую стоимость инструмента.

MarketProfile был введен Питером Стайдлмэйером при сотрудничестве с Чикагской товарной биржей в 1980-х годах с целью классифицировать ценовое поведение, основываясь на отношениях долгосрочных и краткосрочных трейдеров. На практике MarketProfile не раз показал свою эффективность.

Стайдлмэйер видел в рынке структуру, которую определяет цена, объем и время. Движения рынка должны происходить не только вертикально (спрос превышает предложение), но и горизонтально (продавцы и покупатели находятся в равновесии). Ежедневно рынок формирует некий коридор, в пределах которого находится область стоимости (value area), представляющая собой точку равновесия с равным числом покупателей и продавцов. В этой области стоимости происходит постоянное изменение цен. Роль MarketProfile заключается в том, что он фиксирует эти движения, позволяя трейдерам правильно их интерпретировать, не только в конце сессии, но и в настоящий момент.

Иными словами, MarketProfile представляет собой графический инструмент, показывающий динамику развития рыночных цен и точку взаимодействия продавцов и покупателей.

Графический инструмент MarketProfile 1

MarketProfile

MarketProfile основывается на кривой нормального распределения, где в границах стандартного отклонения среднего числа находится 70% стоимости. Это можно отнести и ко времени. С учетом волатильности инструмента цена находится в одной зоне 70% времени. Таким образом, кривая распределения демонстрирует движение цен в форме колоколообразной линии, что позволяет полностью проанализировать распределение цен за определенный отрезок времени и узнать, какие из уровней считаются справедливыми.

Лучшее понимание MarketProfile дает объем. Например, когда цены покидают границы области стоимости, но при этом происходит сокращение объемов, велика вероятность возвращения цен в изначальные пределы. Поведение цены вне границ данной области без каких-либо значимых объемов свидетельствует о расположении продавцов и покупателей за пределами рынка. После возвращения цен в область стоимости начинается рост торговой активности. Если при выходе цены за границы области стоимости происходит рост торговой активности, то это говорит о том, что как продавцы, так и покупатели переоценивают текущую стоимость.

Как уже говорилось, цена движется с целью уравновесить рынок. При движении вверх на рынке преобладают покупатели, пока цена не привлечет продавцов. Затем движение разворачивается и движется уже в противоположном направлении, пока в этом заинтересованы продавцы. Таким образом, движение рынка происходит от баланса к дисбалансу и наоборот.

Стайдлмэйер на основе соотношения поведения рыночной цены в течение первого часа с остальными периодами разработал классификацию ежедневных профилей рынка и разделил их на шесть групп:

  • Тренд отсутствует;
  • Нормальный тренд;
  •  Нормальная изменчивость;
  •  Тренд;
  • Нейтральный тренд;
  •  Бегущий тренд.

При отсутствии тренда трейдинговая активность сосредоточена внутри изначального баланса при узком диапазоне, поскольку позиции открывают небольшое число трейдеров. В дни тренда происходит сильное направленное движение, в силу того, что на рынок выходят долгосрочные игроки. Закрытие сессии в дни тренда происходит обычно рядом с минимумами или максимумами. Остальные ежедневные профили характеризуют ценовое поведение между трендовыми и нейтральными рынками. Важно отметить, что Стайдлмэйер использовал данные профили для внутридневной торговли, однако потом он обнаружил, что они подходят и для долгосрочных интервалов времени.

Графический инструмент MarketProfile 2

Позднее были разработаны и другие типологии ежедневных торговых профилей, которые в той или иной степени дополняют основную типологию, предложенную Стайдлмейером, как например:

  • Нормальный день;
  • Трендовый день, который бывает двух видов: Стандартный трендовый день и День двойного распределения;
  • Не трендовый день;
  • Нейтральный день.

Согласно этой типологии, нормальный день происходит после публикации важных новостей, влияющих на рынок, однако силы продавцов и покупателей все-таки достигают равновесия. Такое случается не часто, поэтому велика вероятность допустить ошибку в определении нормального дня. Что касается трендовых дней, то в это время можно более эффективно предсказать дальнейшее ценовое направление. Во время не трендового дня происходит формирование узкого торгового диапазона, а сама торговля проходит в надежде на выход важных новостей. Не трендовые дни характерны для праздников. Очень часто они являются вестниками сильного разворота цены. В нейтральные дни отличия в оценке справедливой стоимости между продавцами и покупателями, как правило, отсутствуют.

Классификация торговых дней позволит трейдеру освоить работу с основными принципами рынка – балансом и дисбалансом. С помощью MarketProfile можно фиксировать настроение участников рынка, что даст понимание того, кто оказывает влияние на рынок и позволит отличить настоящие ценовые движения от ложных. Однако MarketProfile сам по себе не гарантирует стабильный заработок. Доход каждого трейдера зависит от глубины его знаний, опыта и определенной доли везения.

В следующей статье вы познакомитесь с Платформой Volfix https://forexlab.ru/volume-trading-volfix-platform/

Предыдущая запись
Основы фьючерсных рынков
Следующая запись
Платформы для торговли по объемам

Свежие записи

  • Как работают биржи: классификация, виды, особенности
  • Moving Average: описание, настройка, стратегии
  • Что такое Non farm payrolls
  • HQBroker: мошенники или честный брокер
  • Торговля на бирже для начинающих: полный гайд

Рубрики

  • CFD (2)
  • FOREX (14)
  • Meta Trader 5 (6)
  • MetaTrader 4 (13)
  • Price Action (9)
  • QUIK (2)
  • Акции (9)
  • Бинарные опционы (11)
  • Биржи (1)
  • Брокеры (5)
  • Волновой анализ (7)
  • Графический анализ (28)
  • Индикаторный анализ (36)
  • Криптовалюты (2)
  • Методы управления капиталом (11)
  • Новости проекта Forex Lab (2)
  • Объемы (10)
  • Основы торговли (7)
  • Подкаст (7)
  • Полезное (3)
  • Программирование (20)
  • Психология трейдинга (25)
  • Свечной анализ (2)
  • Скальпинг (1)
  • Технический анализ (19)
  • Торговые платформы (26)
  • Торговые стратегии и системы (73)
  • Фибо (11)
  • Фондовый рынок (27)
  • Фракталы (4)
  • Фундаментальный анализ (19)
  • Фьючерсы (20)

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.
Какие либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю.
Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.
Информационный портал ForexLab не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации. При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на https://forexlab.ru/ обязательна.

© 2008-2020 Forex Lab

  • Главная
  • Политика
  • Авторские права
  • Согласие
  • Риски
  • Оферта