Для того чтобы повысить эффективность своей торговли трейдеру следует уделять внимание не только цене валюты, но и объему торгов по ней (trading volume), однако на рынке Forex практически невозможно узнать объем торгов в денежном эквиваленте в течение определенного торгового периода. Основной причиной этому служит то, что рынок Forex не имеет обозначенного места для проведения торгов, а валютный обмен происходит с помощью банковской сети по всему миру, что делает невозможным фиксацию общего количества купленной или проданной валюты. Однако можно использовать данные по купле/продаже, полученные с рынка фьючерсов, в силу существенной корреляции с рынком Forex. С целью диверсификации крупные игроки, как правило, обращаются к различным рынкам.
Таким образом, активы валютного рынка Forex будут размещаться на рынке валютных фьючерсов, с помощью которого можно зафиксировать реальные торгуемые суммы.
Каждый объем обладает своей степенью важности. Давайте рассмотрим относительный рейтинг объема и цены.
- Объем контракта – это цена, на которой было проведено максимальное количество сделок с начала действия контракта. Иными словами, цена, сформировавшая больше всего денег.
- Объем недели – это цена, по которой в течение недели было совершено максимальное количество сделок. Как правило, при анализе используют объемы не только текущей недели, но и прошлых недель.
- Объем дня – это цена, по которой в течение дня было совершено максимальное количество сделок. Для анализа также используется не только текущий день, но и предыдущие.
- Объем заключенных контрактов, представляет собой число операций с фьючерсами или опционами, которые были совершены в течение определенного периода. Ликвидность финансового инструмента находится в прямой зависимости от торгового оборота – чем он выше, тем выше и ликвидность.
Если рассматривать эти показатели в совокупности, то можно сделать прогноз ценового поведения рынка в текущий момент и на будущее. Движение рынка происходит от одного объему к другому, а наиболее значимые движения осуществляются следом за накоплением определенного объема по одной цене.
Движение цены на рынке происходит от одного объема к следующему, а чтобы определить это движение необходимо взять во внимание направление тренда. Например, если цена открытия очередной недели торгов по фьючерсам расположена ниже уровня фьючерса и уровня прошлого месяца, то это означает направление тренда вниз. Если цена открытия торгов находится выше уровней месяца и контракта, то тренд направлен вверх. Эти законы действуют на любом рынке фьючерсов.
Таким образом, если открытие сделки происходит по тренду, то трейдер может в несколько раз увеличить размер своего тейк-профита, однако следует учесть, что очередной существенной преградой для цены может стать следующий уровень, ведь ценовое движение происходит от одного уровня к другому. Данный показатель необходимо учитывать, определяя величину тейк-профита.
Для каждой определенной торговой сессии характерны свои объемы. Для японской, как правило, на свече М5 не более 1500 контрактов, для европейской не более 5000, а для американской сессии до 15000. Объемы могут увеличиваться в зависимости от внешних новостей. При относительном спокойствии на рынке объемы обычно или средние или слабые, однако при резком скачке рынок активизируется.
Различают два вида скачка объемов:
- Пробитие очередного уровня. Когда цена приближается к уровню, следует ожидать либо пробитие, либо отскок. Если при пробитии увеличились объемы, а ценовые свечи сильным телом полностью обращены в сторону пробития, то данное пробитие можно считать истинным. Ложное пробитие можно охарактеризовать так: рынок не реагирует на пробитие, объемы не меняются, а ценовые свечи имеют большую тень. Без подтверждения не стоит делать вход в рынок, поскольку ожидается отскок цены от уровня. В данном случае подтверждением можно считать повторное пробитие уровня с увеличением объемов с сильным телом ценовой свечи.
- Разворот цены. При развороте объемы также возрастают, однако это происходит без пробития уровня, а при пробитии предыдущего уровня и движении по тренду. После окончания этого тренда возникает новый всплеск объемов, который свидетельствует об активизации рынка для ценового разворота.
Понимание настроения рынка и его движения не приходит сразу. Его не дадут и публикации в интернете, ведь метод торговли по объемам, как и большинство других методов, имеет множество нюансов, требующих более глубокого изучения и практики.
Читайте в следующей статье: «Интерпретация и анализ объемов» https://forexlab.ru/volume-trading-interpretation-analysis/
