Торговлю по объемам можно по праву считать наиболее эффективным спекулятивным способом торговли на фондовых биржах. Кроме того, этот метод применим к любым рынкам: акций, индексов, валюты и товаров. Смысл торговли по объемам заключается в ведении трейдинга на фондовой бирже, основываясь на объемах сделок, которые были совершены предварительно, а также сделок, заключенных в реальном времени на различных фондовых площадках.
Существуют различные методы использования объемов, такие как конструирование осцилляторов, линии сбалансированного объема, индикаторы, которые используют и объемы, и цену. Однако для начала следует разобраться, что собой представляют сами объемы.
Объемом в данном методе называется определенное количество проданных или купленных ценных бумаг в течение конкретного временного периода. Их можно условно разделить по степени важности:
- Максимальные (контрактные объемы);
- Недельные объемы (сумма предыдущих и текущих);
- Дневные объемы (предыдущие или текущие);
- Часовые объемы.
Объемы обычно изображаются в качестве гистограммы и находятся ниже графика цен, что позволяет определить снижение или рост активности. Накоплением объемов называют определенный интервал времени, когда в одном ценовом диапазоне заключается определенное число сделок.
Следует отметить, что объем оценивается в тенденции, которую следует интерпретировать с недавним прошлым. Как правило, объем увеличивается с ростом цен и уменьшается с их снижением, а все остальные процессы, которые этому противоречат, свидетельствуют о смене тенденции. Изначально торговля на фондовой бирже основывалась исключительно на фундаментальном или на техническом анализе. Что же касается объемов, то эти данные для интерпретации и анализа были доступны далеко не всем, а лишь инсайдерам. Однако, благодаря распространению электронной торговли, у трейдеров появилась возможность получать информацию, в том числе и об объемах напрямую от биржи. Чтобы овладеть этим методом, мало прочитать о нем в интернете, ведь мастерство вырабатывается только с помощью глубокого изучения методики и практики.
С помощью метода торговли по объемам трейдер имеет возможность зафиксировать настроения рынка, а также и самые незначительные изменения, которые способны в будущем оказать на рынок существенное влияние. Цены на фондовых площадках движутся, благодаря постоянным продажам и покупкам ценных бумаг, поэтому торговля по объемам, как нельзя лучше позволяет трейдеру отследить и анализировать рост основных позиций.
Торговля по объемам представляет собой уникальный метод трейдинга, основанный на объемах сделок. Данный метод подходит для торговли на всех рынках, его легко настроить под себя и он является одним из наиболее эффективных. Данная статья ознакомит вас с принципами ведения трейдинга по методу анализа объемов. Однако, чтобы овладеть этим методом необходимо более серьезно подойти к его изучению под руководством опытного трейдера. Для проведения расчетов и работы с объемами необходимо пользоваться тиковой историей, которая хранится в виде даты, времени, цены открытия, минимумов и максимумов, цены закрытия и объема.
Тик представляет собой одну сделку (объем и цена). Он позволяет совершенно по-новому взглянуть на ситуацию, сложившуюся на рынке. Наиболее важной информацией, которую мы получим, являются суммарные объемы по определенной цене в течение установленного времени. Данная информация находится на вертикальной оси возле цены в виде гистограммы.
Следует обратить внимание на уровни поддержки и сопротивления. Уровни с большим объемом важнее уровней, имеющих меньший объем. Уязвимыми считаются те зоны цены, где объем минимален. Если цена переходит в области минимального объема, то проходит ее достаточно легко, но затем начинается накопление объема, являющееся следствием его недостатка на этих уровнях. Вы, наверное, слышали о том, что рынок идет от одного объема к другому? Накапливание объема и его остановка носит название проторговка данного уровня.
Следующей по важности информацией в торговли по объемам является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если разница положительна, то преобладают покупки, если отрицательна – преобладают продажи. Продажа в данном контексте является продажей по цене спроса в стакане или по рынку, а покупкой – сделка, проходящая по цене предложения в стакане или по рынку. Дельту можно рассчитать как за свечку, так и за бар, а также по уровню цены за нужный интервал.
Чтобы торговать по методу анализа объемов необходимо узнать особенности каждого торгового инструмента, ведь не секрет, что каждый инструмент обладает своим «характером», например, золото существенно отличается от нефти, а йена от доллара. Если брать во внимание общие характеристики, то можно фиксировать и понимать движения определенного инструмента, что повысит эффективность торговли. Следует особое внимание уделить выбору направления – по тренду или нет. Пока покупатели преобладают на рынке, тренд продолжается. Он останавливается, если покупки заканчиваются. Когда на рынке преобладают продавцы, цены идут вниз – падающий тренд. Существует несколько характеров тренда:
- Сильное движение. В этом случае происходят активные покупки, однако тренд останавливается в результате их прекращения.
- Осторожные покупки. Рынок не так активен, как в первом случае, покупатели никуда не торопятся, позволяя продавцам установить свои объемы. В конце, когда терпение покупателей на исходе, остаток спроса переходит на рынок и нарушает характер данного тренда.
Данные характеры тренда можно легко различить, используя дельты. Эта информация позволит вам лучше разобраться в ведении торговли по объемам, однако ничто не заменит полноценного ее изучения.
Читайте в следующей статье: «Торговля во флете и по тренду» https://forexlab.ru/volume-trading-trend-flat/
