Индикатор Скользящее среднее (Moving Average) — это, пожалуй, один из самых простых и часто используемых индикаторов, которые применяются при проведении технического анализа (как для фондовых и фьючерсных рынков, так и для рынка Форекс). Усреднение при этом обычно происходит по цене закрытия. Но некоторые трейдеры используют также другие цены.
Данный индикатор помогает определить, когда будет начата или завершена новая тенденция. При этом сила (скорость движения) определяется по углу наклонения. Скользящее среднее, часто именуемое также как линия тренда, используется еще как сглаживающий фактор среди большого количества других индикаторов.
Выделяют три основных типа средних:
- Простые
- Взвешенные
- Экспоненциальные
Мы подробно ознакомимся с каждым из них.
Скользящее среднее (Moving Average): применение
Важные правила построения скользящих средних:
- Чем длиннее период для построения скользящей средней, тем меньший порядок средней выбирайте (так, для дневного графика рекомендуется использовать порядок средней до 89, для недельного – до 21).
- Короткое скользящее среднее применяется без ограничений.
- С увеличением длины скользящей средней, снижается ее чувствительность к изменению цены.
- Скользящие средние маленького порядка дают ложные сигналы, а большого — обычно опаздывают.
- В случае бокового тренда нужно применять скользящую среднюю с большим порядком.
Скользящее среднее используется исключительно как сигал о новом тренде, но при этом с его помощью нельзя спрогнозировать изменения появившейся тенденции. Поэтому в то время, когда на рынке не наблюдается тренд, этот индикатор совершенно бессмысленный. Таким образом, мы советуем изначально проанализировать свойства трендовости выбранной пары валют.
Обычно скользящее среднее используется в таких случаях:
- При определении стороны торговли. Направление вверх указывает, что нужно покупать, вниз – продавать. Определение точек входа и выхода будет проходить на основе других методов.
- Также о необходимости покупать говорят следующие сигналы:
- Скользящее среднее развернуто снизу вверх при положительном наклоне ценового графика.
- Когда цена пересекается скользящим средним снизу вверх (если обе имеют положительный наклон). При этом, чем выше устремлен график, тем более сильный сигнал.
- Аналогично обратные ситуации рассматриваются как сигнал на продажу.
- Скользящие средние, которые имеют круглые параметры (100, 150, 300) принято рассматривать как скользящие уровни поддержки и сопротивления.
- Самое большое расхождение двух средних принято рассматривать как сигнал изменения тренда.
Итак, давайте рассмотрим, о чем могут говорить поворотные моменты скользящих средних.
Линия графика цены:
Линия скользящего среднего:
Индикатор Moving Average может показывать сигнал с разной силой. Теперь рассмотрим разные сигналы.
Пересечения индикатора с графиком цены
Когда цена пересекает линию средней снизу вверх, это является сигналом для начала покупок.
Сигнал сильный:
Сигнал средней силы:
Сигнал слабый:
Пересечения индикатора с графиком цены
Когда цена пересекает индикатор сверху вниз, это является сигналом для продаж.
Сигнал сильный:
Сигнал средней силы:
Сигнал слабый:
Разворотные моменты
1) Когда индикатор находится ниже графика цены, это говорит об усилении бычьего тренда, то есть о необходимости открытия позиций. При этом направление скользящего также имеет важное значение (определяет силу сигнала).
При развороте на минимальном значении
2) Аналогичная ситуация (но график цены находится ниже индикатора – скользящей средней) при развороте среднего на максимальном значении говорит об усилении медвежьего тренда, то есть такой сигнал является стимулом для продаж. При этом нужно учитывать, что чем он сильнее, тем меньше дополнительных сигналов требуется для его проверки.
При развороте на максимальном значении
При анализе всегда нужно следить за направлением тренда, поскольку сигналы в рамках тренда всегда намного сильнее.
Теперь проанализируем максимальное расхождение графика цен и скользящей средней.
3) В случае, когда ценовой график ниже индикатора при максимальном расхождении трейдеры начинают открывать позиции на покупку.
В первой схеме для открытия позиции вверх нужно три дополнительных сигнала, во второй — два, в третьей достаточно одного.
4) Когда график цены находится выше средней, максимальное расхождение является сигналом для продаж. При этом также важно учитывать силу сигнала.
Скользящее среднее (Moving Average): примечания
- При состоянии тренда используйте скользящее среднее с меньшим порядком, при боковике – с большим (для подавления ложных сигналов).
- Используйте более современные вариации скользящего среднего. Например, экспоненциальную скользящее среднее и взвешенное.
Про Параболическую Систему SAR вы можете прочитать в следующей статье https://forexlab.ru/parabolic-sar/
