Метод Мартингейла: применима ли стратегия ставок на рулетку к Форекс

Все начинающие трейдеры находятся в поисках идеальной стратегии: простой, беспроигрышной, не требующей больших начальных вложений. Некоторые в итоге приходят к стратегии Мартингейла, о которой мы и поговорим сегодня. Так ли она проста, как кажется? Способна ли она вывести новичка в плюс, или разорение более вероятно? Стоит ли вообще применять ее на бирже и на Форекс?

Стратегия Мартингейла (ее иногда называют «догон») пришла в мир трейдинга из казино, а именно из ставок на рулетку (красное и черное). Суть стратегии сводилась к удвоению ставки после проигрыша. Объясним на примере: игрок пришел в казино с 7$ в кармане. Поставил на красное 1$ — проиграл, поставил 2$ на красное — проиграл, поставил 4$ на черное — выиграл, вернул свою ставку в 4$ и получил выигрыш в 4$, который перекрыл его предыдущие убытки. Теперь у игрока не 7$, a 8$. После выигрыша ставка снова возвращается на исходную к 1$.

Согласно теории вероятностей, шанс выпадения красного или черного каждый бросок будет составлять 1/2, то есть 50% — с равной вероятностью может выпасть либо то, либо другое, причем независимо от предыдущего броска. То есть каждый раз, когда игрок называет свою ставку, он побеждает с вероятностью 50%. Именно поэтому стратегия Мартингейла так хорошо показывала себя в казино — действительно, рано или поздно получится отыграться.

В трейдинге метод Мартингейла работает примерно так же, только в качестве ставок выступают лоты в заявке. Трейдер прогнозирует падение цены на актив А и открывает позицию на 0,1 лот. Цена продолжает расти, и трейдер несет первые убытки. Теперь он выставляет на продажу 0,2 лота того же актива. Цена никак не падает, и трейдер ставит 0,4 лота, а затем 0,8. Если после выставления 0,8 лота цена наконец обваливается, трейдер получает от этой сделки достаточно солидную прибыль, чтобы перекрыть свои расходы ранее.

Метод Мартингейла можно применять по-разному. За все время его существования (а появился Мартингейл примерно в XVIII столетии) было разработано несколько разновидностей стратегии:

• мягкий Мартингейл. Вместо подъема ставки ровно в два раза, трейдер повышает объем торгов на меньшую долю, например, на 1/2. Так, если первая заявка была на 0.2 лота, то вторая будет не на 0.4, а на 0.3, затем на 0.45 и так далее. Главный плюс плавного Мартингейла по сравнению с «классическим» — нет необходимости в огромном депозите.
• усредненный Мартингейл. Трейдер открывает дополнительные заявки, если первая была убыточной. Поясним на примере: трейдер купил 1 лот (то есть 100 000 денежных единиц) EUR/USD по цене 1.3000. Цена упала до 1.2900, и трейдер теряет 1000$. Трейдер покупает еще 1 лот уже по цене 1.2900 — так он усредняет цену входа. Если цена обратно поднимется до 1.3000, трейдер уже отыграет свои убытки, ведь прибыль от второй сделки будет равняться потерям от первой. Если цена продолжит идти против трейдера, он будет продолжать усреднять свои заявки – открывать дополнительные сделки против движения цены. Как только цена вернется на свое первоначальное положение, трейдер отобьет неудачные сделки. А если она поднимется еще выше, то он получит прибыль.
• реверсивный Мартингейл. Трейдер не только плавно увеличивает объем торгов, но и плавно снижает его после первой удачной сделки. Обычно реверсивный Мартингейл предполагает не удваивание объема заявки, а увеличение ее на 1 условный шаг (например, 0.1 лота). Вот пример — трейдер открывает заявку на 0.1 лот, цена продолжает расти, и трейдер ставит на 0.2, 0.3, 0.4 лота. Затем цена начинает падать, и трейдер получает прибыль. Вместо того чтобы открывать следующую заявку на 0.1 лота, трейдер открывает на 0.3. Если она оказалась проигрышной, то снова идет увеличение объемов.

Несмотря на популярность у новичков, у метода Мартингейла на бирже и Форекс есть очень много противников, и их доводы вполне разумны. Очевидно, что стратегия, пришедшая из мира казино, будет неидеальна при рыночных условиях. Итак, перечислим основные недостатки Мартингейл:

• Ставки при удвоении повышаются очень быстро, и трейдеру нужен огромный депозит. Вспоминаем наш пример про 1, 2, 4 доллара… Увеличения ставок не кажутся страшными? Но на рынке вы будете работать с совершенно другими числами. Здесь более вероятны сделки на 10, 20, 40, 80 тысяч рублей. Что, если первые четыре сделки окажутся неудачными? Будут ли у вас еще 160 тысяч рублей, чтобы сделать новую удвоенную ставку? Для успешной работы по стратегии Мартингейла вам нужно либо начинать с совсем крошечных сумм (и получать соответственную прибыль), либо иметь огромный депозит — не меньше 500 тысяч рублей. Конечно, можно воспользоваться кредитным плечом, но этот инструмент довольно опасен для новичков — с ним потерять свой депозит еще проще, чем без него.
• Трейдеру необходимы железные нервы, чтобы продолжать придерживаться стратегии. Мартингейл — это стратегия, популярная у начинающих трейдеров. Но в ходе работы с ней новички могут начать разбираться на рынке, делать свои прогнозы — неудивительно, что у них появляется желание отойти от Мартингейла и совершить сделку, которая кажется им более выгодной. Но, отказываясь от стратегии Мартингейл прямо посреди череды неудач, вы лишаетесь довольно большой суммы вашего капитала.
• Мартингейл заточен под казино, где выигрыш рассчитывается от суммы ставки по фиксированному тарифу, а победа зависит от чистой удачи. Например, поставив 5$ на красное, вы с одинаковой вероятностью либо потеряете эти деньги, либо удвоите их. На бирже и на Форекс так не работает — точную прибыль (или убыток) от сделки рассчитать не получится. А это значит, что финальная победная сделка может и не покрыть весь убыток предыдущей череды неудач (не говоря уже о том, что она может вообще не состояться).
• Трейдеры, которые придерживаются метода Мартингейл, зачастую игнорируют технический анализ рынка и стараются заработать «на чистой удаче». Мартингейл соблазняет трейдера отказаться от одного из самых мощных инструментов на рынке — от аналитики. А это, во-первых, может привести к большим убыткам; а во-вторых, попросту тормозит профессиональное развитие трейдера. Чтобы торговать по Мартингейлу и продолжать обучаться, нужна железная выдержка.

Подведем краткий итог: Мартингейл — это плохой метод управления капиталом. Он нерационален, поскольку требует от трейдера большого депозита при мелких начальных ставках. Предположим, что у вас есть на счете 100 000$. Чтобы Мартингейл вас гарантированно не разорил, вам стоит начинать с заявок на 100$. Разумеется, прибыль от такого метода будет очень маленькой — проще деньги в банк положить. Если вместо Мартингейла использовать другую стратегию, подразумевающую изучение и анализ рынка, то доход будет намного выше.

Познакомьтесь с другими популярными стратегиями для трейдинга: «Стратегии».

Казалось бы, как можно применять стратегию из казино по отношению к Форекс? Но на практике метод Мартингейла может оказаться относительно успешным (читай: безубыточным) благодаря свойству цены корректироваться после подъема или спада. Если вы внимательно посмотрите на график практически любого актива, вы заметите, что небольшие тренды сменяют друг друга достаточно быстро. Трейдеры, которые пользуются методом Мартингейла, играют чаще всего именно на корректировках.

Логика Мартингейл применительно к Форекс-трейдингу довольно проста – если цена снизилась на 100 пунктов, то для безубыточной торговли потребуется подъем на эти же сто пунктов. А если открыть ещё одну такую же заявку, то достаточно будет возврата на 50 пунктов. Вторая заявка даст +50, минус по первому в этой точке будет составлять те же 50, в совокупности получается общий ноль. Если же цена и после второй заявки всё также движется против трейдера, ещё через 100 пунктов осуществляется новый вход в соответствии с методом Мартингейла — то есть с удвоенным объемом.

Теперь уже потребуется не 200, а всего 100 пунктов для выхода в ноль. Вместе с этим и убыток будет составлять не 200 пунктов, а 300. Чем больше неудачных заявок будет сделано, тем быстрее будет расти убыток. Если трейдеру повезет и цена наконец-то пойдет по его прогнозу, то он может выйти в плюс. Если же нет, то у трейдера рано или поздно закончатся средства на депозите, и придется либо сидеть, сложа руки, и ждать улучшения ситуации, либо закрывать все свои заявки, смирившись с убытком.

Чтобы не разориться на использовании метода Мартингейла, стоит открывать первую заявку с таким расчетом, что в будущем у вас будет 8-10 неудачных сделок. То есть, если вы открываете заявку на 10$, вам нужно иметь на счете 10+20+40+80+160+320+640+1280=2550$. И это минимум!

Мартингейл применимо к Форекс может хорошо работать только с очень волатильными парами. Если котировки любят расти или падать без значительных корректировок по несколько дней кряду, Мартингейл может не сработать — слишком длинной будет полоса неудачных заявок, и вашего капитала не хватит для открытия последних заявок. Такой, к примеру, является валютная пара GBP/JPY, которая любит безоткатные тренды на несколько сотен пунктов. Выбирайте активы, чьи графики менее линейны и больше похожи на волны — с ними Мартингейл работает лучше.

А теперь раскроем еще один небольшой секрет — большинство трейдеров, которые работают по методу Мартингейла, ничего не делают вручную. Эта стратегия довольно слабо связана с анализом рынка (как техническим, так и фундаментальным), а потому большую часть работы вполне может выполнять робот. Для использования стратегии трейдеры настраивают торговый терминал на автоматические заявки по определенному алгоритму. Автоматические заявки в торговом терминале могут улавливать тренды и корректировки, а затем открывать заявки по предварительным настройкам. Если актив и алгоритм выбраны верно, то такой подход поможет получать практически пассивный доход.

Читайте также: «Quantower — торговая платформа нового поколения».