Сегодня попробуем разобраться, для чего и как используется индикатор скользящее среднее (Moving Average) далее по тексту МА. Этим индикатором пользуется огромное количество трейдеров. Скользящее среднее входит в группу трендовых индикаторов и позволяет трейдеру определить наличие и направление тенденции. Таким образом, если вы «идете» за МА, то вы следуете за трендом.

Именно следующий, так как имеет запаздывание и не может предупреждать об изменении текущего движения, только подтверждать. Поэтому МА эффективны только при наличии определенного движения.

Существует 4 вида МА:

  • Простое скользящее среднее – SMA
  • Экспоненциальное скользящее среднее – EMA
  • Сглаженное скользящее среднее – SmMA
  • Линейно-взвешенное скользящее среднее – LWMA

Вычисляют их вот по таким формулам:

SMA – Simple Moving Average, Simple MA

Показывает среднее значение данных за определенный период времени, 10-дневное МА показывает средние цены за последние 10 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, рисуется линия показателя среднего движения курса.

Таким образом, простое скользящее среднее формируется путем вычисления средней цены за указанное число периодов.

SMA = S (CL(i), X) / X

где:
S — сумма;
CL(i) — цена закрытия текущего периода;
X — число периодов расчета.

Как видите, формула вычисления наипростейшая.

Но при таком расчете, данные каждого дня имеют один и тот же вес. Следовательно, из-за прошлых данных, простое скользящее среднее, как раз и может выдать погрешность.

EMA – Exponential Moving Average, Exponential MA

Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Значение экспоненциального скользящего среднего будет иметь вид:

EMA = CL(i) * K + EMA(i — 1) * (1 — K)

где:
CL(i) — цена закрытия текущего периода;
EMA(i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
K — доля использования значения цен.
K = 2 / (n + 1),
n — период средней.

Экспоненциальное скользящее среднее учитывает всю историю. И при таком расчете, данным за последние дни придается больший вес и они не исключаются как у простого МА, а просто медленно поглощаются более новыми данными, что, конечно же, дает меньшую погрешность.

SmMA – Smoothed Moving Average, Smoothed MA

Первое значение этого сглаженного рассчитывается, как и простое скользящее среднее(SMA).

SUM1 = S (CL(i), X)
SMMA1 = SUM1 / X

Второе и последующие значения скользящего среднего рассчитываются по следующей формуле:

SmMA(i) = (S1 — SmMA(i — 1) + CL(i)) / X

где:
S — сумма;
S1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SmMA(i — 1) — сглаженное скользящее среднее значение предыдущего бара;
SmMA(i) — сглаженное скользящее среднее значение текущего бара (кроме первого);
CL(i) — текущая цена закрытия;
X — период сглаживания.

Таким образом, получается еще более сглаженное и усредненное значение, учитывающее всю историю. Это, конечно, с одной стороны хорошо, но так ли нам необходимо?

LWMA — Linear Weighted Moving Average, Linear Weighted MA

При расчете взвешенного скользящего среднего более поздние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)

где:
S — сумма;
CL(i) — текущая цена закрытия;
S (i, X) — сумма весовых коэффициентов;
X — период сглаживания.

В таком расчете последние дни являются еще более значимыми, но, все равно, и такое МА не является наилучшим.

На изображении ниже как раз видно как отличается поведение «мувингов», хотя они и имеют один период.

"Мувинги" - скользящее среднее

Вы спросите, так какой тип МА использовать в торговле? Все будет зависеть оттого, что Вам необходимо и какие цели стоят перед Вами.

Меню