Метод скальпинга в торговле заключается в небольшой, около 15 тиков, но часто снимаемой прибыли на коротких временных промежутках, за счет большого количества сделок в пределах одного дня торговой сессии. Эта тактика кого-то может отпугнуть, так как решения должны приниматься быстро, а полученная прибыль не достойны вероятных рисков и переживаемого нервного напряжения. Но если вникнуть в смысл этого метода и разработать свою тактику, то существует возможность ежедневно получать прибыль. Вашему вниманию предлагается одна из торговых систем, которая может служить основой для разработки личной стратегии трейдера.
В основе торговой системы, которая будет рассмотрена, находятся два показателя:
- Работа самое большее на 10-минутных таймфреймах, вход в сделку происходит только при четком сигнале о намечающемся тренде;
- Продолжительность одной сделки составляет около 5 минут.
В процессе торговли используются три индикатора:
- Первый показывает тренд в средне- и долгосрочной перспективе;
- Второй – скользящие средние, определяющие уровни поддержки или сопротивления и уровни шумов;
- Третьим индикатором является осциллятор, который показывает возможное состояние рынка.
Для того чтобы были видны среднесрочные и долгосрочные движения рынка, чтобы на 10- минутных позициях не было открытий против тренда, используются данные дневных и старших таймфреймов. Чаще всего используются индикаторы, позволяющие провести анализ состояния рынка, точнее наличие тренда или его отсутствие, на длительных промежутках времени. Для этого используется индикатор, который более удобен, чаще всего это индикатор Ишимоку.
Основная идея системы – определение тренда при помощи выбранного индикатора и проведение анализа среднесрочного состояния рынка используя четырехчасовой таймфрейм, анализа рынка на небольших таймфреймах с применением скользящих средних. В случае же неоднозначности рынка, то есть когда он не подает ярко выраженные сигналы, для внутридневной торговли необходимо использовать текущие данные индикаторов – дневные таймфреймы.
Очень важным будет определение уровня ожидаемой прибыли и возможных потерь, стратегии торговли на 10-минутных графиках в пределах среднесрочного тренда. Необходимость отслеживания реакции осциллятора при изменениях рынка.
Вход в рынок
Вход в рынок должен быть после того, как скорректируются цены и сигнал к восходящему тренду, с использованием скользящих средних а также осциллятора. Возможна неоднозначность ситуации по данным среднесрочных графиков, тогда необходим анализ ситуации на рынке с применением 10-минутных графиков и уделяя внимание на часовые и несколькочасовые таймфреймы.
Используя осциллятор (например стохастик), определяется момент появления четкого сигнала инструмента на графике, и после этого, применяя скользящие средние MACD, определяется вероятный уровень входа. Для входа в рынок возможно использование ордеров: на длинных позициях ордера на покупку ставятся на 8-10 пунктов выше предшествующего значения BID, если же позиция короткая, то на 3-5 пунктов ниже. В обязательном порядке выставляются ордера Take-profit и Stop-loss учитывая спрэд.
Ордера, как инструмент торговли, не особенно привлекательны для некоторых трейдеров, особенно это касается такой стратегии как скальпинг. И все же трейдер, использующий в торговле индикаторы с применением расчетных формул,ставит своей целью получение прибыли, а не нервного срыва. Поэтому проведение предварительного короткого расчета и выставление ордера по его данным вполне разумно. А использование в работе торговой платформы Strategy Runner позволит предотвратить риск невыполнения ордеров.
Выставление ордеров
Каждый торговый инструмент имеет свою среднюю ежемесячную волатильность, то есть уровень колебаний. К примеру, такое среднее значение волатильности для GBP примерно 137 пунктов, ордер Stop-loss должен составлять 1/3,5, то есть это будет уровень где-то около 37 пунктов.
Выставляя ордер, необходимо держать в уме и данное значение и кроме этого учет возможностей сдерживать «шум». При определении уровня «шума» используются данные скользящих средних применяемых на среднесрочных таймфреймах. Ордер Stop-loss выставляется на уровне 6-10% от торгового лота. Также требуется учет отношения риска и прибыли в сделке.
Уровень Take-profit должен быть выставлен больше уровня Stop-loss в два раза.
Когда выставляются ордера необходимо учесть коэффициент нормальной доходности, рассчитываемый по формуле:
Кд = Take-profit/Stop-loss
Смещение ордеров
Если движение цены от уровня Stop-loss достаточно очевидно, то ордера можно сместить до уровня входа в позицию или как вариант на величину спрэда, используя Trailing-stop.
Если движение цены происходит явно в сторону уровня Stop-loss, то в этом случае не рекомендуется движение ордеров. Вначале должен быть проведен предварительный анализ тенденции рынка, без которого возможна ошибка в выставлении уровня.
К положительной стороне Trailing-stop относится возможность своевременного выхода из рынка имея прибыль, не реагируя на обратное движение цены, которое может быть как падением, так и коррекцией. К отрицательной стороне можно отнести случай корректировки цены, в результате которого прибыль оказывается меньше запланированной и это еще одна. Дополнительная операция, из-за которой отнимается определенное время.
Схема применения Trailing-stop выглядит следующим образом: при подъеме цены наполовину от уровня Take-profit ордер Stop-loss поднимают до уровня цены. При подъеме на 75%, ордер Stop-loss перемещают до уровня безубыточности, с разбегом 10-15 пунктов.
Только в том случае, если наблюдается наличие тренда, применяется стратегия, в которой смещаются Stop-loss и Take-profit. Не рекомендуется применять стратегию Trailing-stop когда наблюдаются другие состояния рынка.
По мере приближения цены к уровню Take-profit, если нет сигнала индикатора об окончании тренда, необходимо сместить ордер на величину, складывающуюся из первоначального уровня и величины изначально выставленного уровня Stop-loss. Если нет желания ограничить себя, выставив ордер фиксации прибыли, то можно произвести смещение Trailing-stop применяя расчет, описанный выше, чтобы выставить уровень прибыли и Stop-loss.
Чтобы рассчитать новый уровень Take-profit, нужно применить формулу:
TP(2)= TP(1)+SL(1)
Если цена близка к уровню Take-profit и появились признаки разворота цены, то осуществляется разворот на этом, так называемом флетовом участке. И в бор происходит из двух возможных вариантов. Первый заключается в закрытии позиции и входе в рынок опять. Или убрать ордер Take-profit и развернуть сделку используя правила открытия позиции.
- Увеличение сделки производится тогда, когда осциллятор подаст характерный сигнал;
- Выход выполняется с помощью ордеров Take-profit или с использованием ручного режима.
Торговая стратегия: Кроссовер ЕMA — https://forexlab.ru/trading-strategy-ema-crossover/
