Трейдинг – очень трудоемкая профессия. При торговле на различных рынках нужно учитывать множество факторов – оценивать мировую экономику, региональную, анализировать отчеты и т.д. Многие трейдеры забывают, что все торгуемые инструменты связаны между собой, это относится ко всем рынкам. Например, на рынке акций инструменты, находящиеся в одной отрасли могут идти в одном направлении, либо более крупные компании вести за собой мелкие. Торговля на рынке ФОРЕКС ведется валютными парами, которые также зависят друг от друга в той или иной степени. Об этом и пойдет речь в нашей статье.
Корреляция валютных пар
Как уже было отмечено выше, основной инструмент рынка ФОРЕКС – это валюта. Разные валютные пары оказывают влияние друг на друга, причем оно может быть выражено в разной степени. Найти 2 валютные пары, которые абсолютно не относятся друг к другу, то есть движутся случайно относительно друг друга, практически невозможно. Поэтому трейдеры оценивают коэффициент корреляции между интересующими их валютными парами.
Итак, корреляция – это зависимость одной валюты от другой. Она может быть выражена по-разному:
однонаправленное движение валют, то есть обе валюты движутся в одном направлении; разнонаправленное движение валют – валюты движутся в противоположном направлении.
Из предыдущего предложения можно вывести еще 2 понятия:
- Прямая корреляция валют – валюты движутся в одном направлении;
- Обратная корреляция валют — валюты движутся в противоположном направлении.
Кроме этого при анализе валют, трейдеры высчитывают коэффициент корреляции, который может быть от -1 до 1. Не трудно догадаться, что при значении «-1», валюты движутся абсолютно противоположно. А при значении «1», валюты движутся абсолютно в одном направлении. Можно выделить основные коэффициенты, согласно которым трейдеры оценивают степень корреляции:
- 1 – однонаправленная динамика движения инструментов;
- 0,5-0,9 – имеется связь валютных пар, чем значение ближе к 0,9, тем сильнее связь и больше вероятность однонаправленного движения;
- 0,1-0,5 – низкий коэффициент корреляции. Чем коэффициент ближе к 0,1, тем слабее связь. Валюты практически независимы друг от друга;
- 0 – полное отсутствие взаимосвязи между валютными парами;
- «-0,1»-«-0,5» — низкий коэффициент корреляции. Значение, близкое «-0,1» указывает на слабую зависимость валютных пар.
- «-0,5»-«-0,9» — наблюдается средняя связь между инструментами. Чем ближе коэффициент к «-0,9», тем сильнее связь и больше вероятность разнонаправленного движения;
- «-1» — разнонаправленная динамика движения инструментов.
Стоит отметить, что коэффициент корреляции измеряют в разных тайм фреймах. Соответственно, чем больше тайм фрейм, тем больше можно доверять значению корреляции.
Для чего трейдеру необходимо знать значение корреляции
Знание корреляции валют может улучшить результаты торговли на ФОРЕКС. К примеру, корреляцию можно использовать для подтверждения правильности открытия сделки. Предположим, что трейдер хочет открыть длинную позицию по инструменту A/B и он знает, что инструмент C/D имеет значение корреляции с A/B«1». В таком случае, планируя сделку по A/B, трейдер может проанализировать инструмент C/D. В итоге второй инструмент должен дать тот же сигнал к покупке, это будет служить подтверждением правильности анализа трейдера. Для дополнительного подтверждения можно проанализировать третий инструмент, E/F, который имеет значение корреляции с первым инструментов «-1». В таком случае этот инструмент должен подать противоположный сигнал, это будет дополнительным подтверждением правильности анализа.
Кроме этого корреляция поможет трейдеру избежать неверных сделок по нескольким инструментам. Представим ситуацию с инструментами, приведенными выше. Допустим, трейдер открыл длинную позицию по A/B и E/F. Мы уже знаем, что их коэффициент корреляции составляет «-1». Соответственно можно с большой уверенностью сказать, что трейдер практически ничего не открыл, т.к. при росте первого инструмента, второй, скорее всего, будет падать и наоборот. Это очень упрощенный пример, чтобы была понятна роль корреляции валютных пар.
В качестве последнего примера, можно привести ситуацию, когда трейдер намеренно открывает 2 позиции по двум разнонаправленным парам. Делается это в тех случаях, когда разные валютные пары приносят разный доход на пункт, например, одна пара приносит 10$ на пункт, а вторая – 8,5$. Таким образом, трейдер минимизирует риск и прибыль. То есть при падении первой пары на 100 пунктов, трейдер потеряет 1000$, в то время как вторая пара противоположно поднимется на 100 пунктов и принесет прибыль 850$. В итоге потеря с 1000$ сократится до 150$.
Изменчивость значений корреляции
Стоит отметить, что значения корреляции не статичны, и использовать показатели, скажем, прошлого года не правильно. Скорее всего, эти данные будут абсолютно неверными и приведут к ошибочным сделкам.
Кроме этого трейдер должен учитывать разные временные промежутки, например, значение корреляции по двум парам на дневном и 6 месячном тайм фрейме будут сильно отличаться.
Исходя из выше сказанного, трейдер должен регулярно пересчитывать показатели корреляции, интересующих его валют. Основные причины перемены корреляции:
- Мировые экономические события;
- Форс-мажоры;
- Выходы статистики, отчетов и т.д.
Коэффициент корреляции можно получить несколькими способами:
- В Интернете – не самый надежный способ, т.к. есть вероятность ошибочных данных;
- Использовать онлайн калькулятор расчета корреляции – также есть риск неверного расчета;
- Рассчитать самостоятельно – пожалуй, самый надежный способ. Он позволяет глубже оценить взаимосвязь валют и лучше разобраться в значениях. Для расчета обычно используют обычную таблицу Excel.
Как мы видим, трейдер должен стараться максимально подробно изучить свой рынок. Ведь от знания определенной информации зависит общий успех. Знание значений корреляции валют для ФОРЕКС трейдера является одной из составляющих успеха. Такая информация поможет глубже проводить анализ рынка, а также минимизировать количество неудачных сделок.
По следующей ссылке вы найдете словарь терминов: https://forexlab.ru/glossary-of-terms/
