Торговая стратегия: BBands RSI

Updated on 07.11.2020

Трейдеры, которые только начинают свою деятельность, часто совершают типичные ошибки, среди которых одной из наиболее типичных является своевольная торговля на минимуме или максимуме с отсутствием соответствующей поддержки индикаторов.
Под торговлей против тренда подразумевается внутридневная стратегия, где торговля ведется на максимумах или минимумах. Такая торговля основывается исключительно на восстановлении, которая следует за активным движением.

Основа такой стратегии состоит во внутридневном развороте: в ней используется Индекс Относительной Силы (RSI) на часовых графиках, а также комбинация трех полос Боллинджера (Bollinger Bands). В тот момент, когда RSI демонстрирует уровень перепроданности или перекупленности, стартует торговля. В данном случае под перекупленностью имеется в виду значение RSI > 70, под перепроданностью — RSI < 30. Такую ситуацию можно считать определенным сигналом, чтобы отследить возможный разворот.

Но не следует спешить покупать на вершине тренда, взяв за основу только RSI, добавляем набор из 3 индикаторов (полосы Боллинджера), чтобы определить, где место истощения. Использование трех индикаторов необходимо для более эффективного изменения крайней точки движения вместе с масштабом вероятного восстановления.

Используя данную стратегию, добавляем третий индикатор стандартного отклонения полос Боллинджера (SDBB). В случае если происходит соприкосновение цены с третьим индикатором с любой стороны, становится понятно, что у этого движения вероятность 5%. Следовательно, оно является исключительным.

Если происходит переход движения от третьего индикатора Боллинджера в зону между 1м и 2м SDBB, то это свидетельствует о переходе в фазу разворота валютной пары, так как она достигла экстремума. Далее необходимо убедиться в том, что хотя бы одна свеча в зоне между 2м и 1м индикатором закрыта полностью.

Используя последний принцип, мы сумеем отслеживать «фальшивые» движения, при этом убеждаясь в «истощении» последнего движения. Такую стратегию уместно использовать тем, кто зарабатывает на небольшом количестве пунктов и получает относительно маленькие профиты, так как она гарантирует небольшой риск и, соответственно, небольшой доход. Применяют ее исключительно на часовых графиках.

Основные правила при короткой сделке:

Изначально проследить, чтобы RSI составлял больше 70.
Проследить, пробила ли цена третий индикатор SDBB.
Ждать, пока свеча на часовом графике передвинется в зону между 2м и 1м SDBB из позиции между 3м и 2м SDBB.
Продавать, после того, как свеча полностью закроется в зоне 2-1.
Стоп-лосс разместить на позиции максимума цены плюс 10 пунктов.
Первой целью для половины позиции является сумма, которая подвергается риску, после этого стоп переместить в безубыток.
Второй целью будет нижняя граница второго индикатора SDBB

Основные правила при длинной сделке:

Изначально проследить, чтобы RSI составлял меньше 30.
Проследить, пробила ли цена третий индикатор SDBB.
Ждать, пока свеча на часовом графике передвинется в зону между 2м и 1м из позиции между 3м и 2м SDBB.
Покупать, после того, как свеча закроется в зоне 2-1.
Стоп-лосс разместить на позиции минимума цены минус 10 пунктов.
Первой целью для половины позиции является сумма, которая подвергается риску, после этого стоп переместить в безубыток.
Второй целью будет верхняя граница второго индикатора SDBB

Торговля против тренда в действии

На первом примере можно увидеть часовой график EUR/USD от 22 июня 2011 года. Движение пары началось после того, как было отмечено несущественное падение. В данном случае сработал наш сигнал: примерно в 13:00 индикатор RSI показал значение меньше 30 (Шаг 1). Если рассмотреть полосы Боллинджера, то заметно, что в это время цена также пробила третий индикатор, после чего началась торговля между 3м и 2м SDBB.

После подробного отслеживания полного закрытия в зоне между 2м и 1м SDBB мы покупаем (Шаг 2). Торговля стартовала в 18:00, после чего была взята длинная позиция на уровне 1.4165. Был выставлен стоп-ордер на уровне 1.4125 (на графике минимум), при этом в сделке отмечался риск по 40 пунктам.

Ввиду того, что прибылью по первой фиксации стала сумма, которая подвергалась риску, выставляется ордер на закрытие половины позиции на уровне 1.4205. Через три часа ордер сработал. Далее стоп-лосс перемещается в безубыток, и можно готовиться к продаже второй половины в то время, когда цена пересечет верхнюю границу 2го SDBB. Закрытие остатка позиции возможно на уровне 1.4300.

График GBP/USD — еще один пример для короткой сделки против тренда.