Закон волн считают одним из наиболее эффективных инструментов для анализа поведения рынка, поэтому он получил столь широкое распространение среди трейдеров, торгующих на различных рынках. Закон волн с успехом применяется не только на фондовом рынке, но и на Forex. Рассмотрим подробнее, что он собой представляет.
Закон волн выявил Ральф Н. Эллиот, а его суть заключается в том, что развитие и изменение поведения общества или группы людей происходит в виде определенных моделей, которые легко распознать. Торгуя на фондовых рынках, Эллиот пришел к выводу, что траектория цен на фондовом рынке способна описывать определенный рисунок. Основываясь на этом открытии, была разработана рациональная система анализа рынка.
Ральф Н. Эллиот в своей теории волн выделяет тринадцать моделей движения, возникающих во время ценового движения. Они часто имеют одинаковую форму, но редко имеют схожую амплитуду или время. Эллиот сделал определения этих моделей, дал им название и проиллюстрировал. В своей работе Эллиот описывает, каким образом соединяются эти структуры для образования увеличенной версии этих моделей, а также каким образом происходит их соединение, чтобы образовать такие же модели следующего крупного размера и т.д. Иначе говоря, Закон волн представляет собой определенное количество моделей изменения цен и объясняет причину их возникновения на рынке.
Закон волн нельзя назвать самым лучшим инструментом для прогноза изменений на рынке. Он является скорее подробным описанием рыночного поведения, которое способно дать трейдеру незаменимые знания о точке положения рынка внутри модели поведения, что повлияет на последующее движение. Закон волн дает пространство для точного анализа рынка, предвидения изменений направления цены. Он широко распространен в различных сферах жизни и науки, однако в трейдинге он применяется чаще всего.
Ральф Н. Эллиот изучал графики индекса промышленности Dow Jones, а также предшествовавших ему, на основе чего он выявил взаимосвязи и создал принципы, описывающие все рыночные движения, которые были известны до середины ХХ века. Тогда же Эллиоту удалось предсказать значительный рост Dow около 100 в течение нескольких десятилетий. Результат превысил ожидания, особенно учитывая, что большинство участников рынка не считали возможным превышение Dow своего значения в 1929 году.
Основные принципы закона волн можно коротко охарактеризовать таким образом:
- Каждое рыночное движение — это следствие значимой информации, которое в свою очередь создает значимую информацию.
- Каждая транзакция находится в рыночной структуре и является как следствием, так и причиной поведения других, благодаря передаче инвесторам транзакционных данных.
- Общественная природа человека обуславливает обратную связь, в результате чего данный процесс создает фигуры, а в силу повторяемости данных фигур можно сделать прогноз дальнейших изменений.
Может показаться, что рынок является отражением новостей и внешних событий, однако он абсолютно независим от них и действует по своему собственному закону. Рынок не осуществляет прямолинейное и обусловленное движение, он не является циклическим механизмом, однако ему присуща структурированная последовательность. Закон волн раскрывает эту последовательность, поскольку волны – это модели направленного рыночного движения.
Развитие цен на фондовом рынке принимает фигуру пяти волн (пятиволновая модель), которые имеют особую структуру. Три волны отмечаются цифрами 1, 3 и 5. Они осуществляют направленное движение и разделяются двумя откатами. Эти откаты представляют собой волны, направленные противоположно и отмеченные цифрами 2 и 4. Данные откаты считаются важной частью всего направленного движения.
Существует только одна пятиволновая модель, на которой рынок может находиться в любой момент. Пятиволновая модель считается базисной фигурой рыночного движения. Часто остальные модели основываются на ней.
Выделяют только два стиля волнового развития – это движущий (motive) стиль и корректирующий (corrective). Структура движущих волн пятиволновая, а корректирующих – трехволновая и их разновидности. Можно сказать, что пятиволновая структура базируется на движущем стиле и однонаправленных компонентах – волн, отмеченных 1, 3, 5. Они провоцируют движение на рынке и поэтому называются движущими. Что касается корректирующего стиля, то на нем основываются все откаты противоположного направления – волны, отмеченные 2 и 4. Они выполняют лишь частичный откат от движения или коррекцию, поэтому их называют корректирующими.
Именно в структуре и в характере заключается основное и главное отличие этих двух стилей.
Можно сказать, что Закон волн начинается с пятиволновой модели, а чтобы понять его суть необходимо понять и научиться видеть эту модель. Пятиволновая модель, являясь основой волнового анализа, поможет лучше ориентироваться на рынке, делать правильные прогнозы и усилить эффективность трейдинга.
Подробнее про Волновой анализ вы можете прочитать в следующей статье: https://forexlab.ru/wave-analysis/
