Полные разрывы
Торговые стратегии на разрывах легко адаптировать под условия торгов на рынке FOREX, поэтому все описания и методы данных стратегий можно применять и работая на нем.
Полный разрыв вверх: длинная позиция
Если цена открытия превышает вчерашний максимум, пересмотрите 1-минутный график после 10:30 и установите стоп-ордер по длинной позиции (на покупку) на два тика выше максимума, достигнутого в первый час торговли. (Примечание: “тик” определяется как разница между ценами на покупку и продажу и, как правило, составляет от 1/8 до 1/4 пункта, в зависимости от акции).
Полный разрыв вверх: короткая позиция
Если торговый инструмент совершит разрыв вверх, но покупательное давление будет недостаточным для поддержания роста, цена сравняется или опустится ниже ценового разрыва на открытии рынка. Трейдеры могут установить аналогичные сигналы для входа в короткие позиции, как указанно далее. Если цена открытия превышает вчерашний максимум, пересмотрите 1-минутный график после 10:30 и установите стоп-ордер по короткой позиции на два тика ниже минимума, достигнутого в первый час торговли.
Полный разрыв вниз: длинная позиция
Плохие доходы, плохие новости, организационные изменения и воздействие рынка могут обвалить цены. Полный разрыв вниз возникает, когда цена находится не только ниже цены закрытия предыдущего дня, но также и ниже минимума предыдущего дня. Если цены открываются с полным разрывом вниз, а затем сразу начинают подниматься вверх, то такая ситуация на рынке известна как “прыжок дохлой кошки”.
Если цена открытия меньше вчерашнего минимума, установите стоп-ордер по длинной позиции на два тика выше вчерашнего минимума.
Полный разрыв вниз: короткая позиция
Если цена открытия меньше вчерашнего минимума, пересмотрите 1-минутный график после 10:30 и установите стоп-ордер по короткой позиции два тика ниже минимума, достигнутого в первый час торговли.
Частичные разрывы
Разница между полным и частичным разрывом состоит в риске и потенциальной прибыли. Как правило, торговый инструмент, ценовой разрыв по которому происходит полностью выше максимума предыдущего дня, демонстрирует значительные изменения в желании игроков рынка владеть им или продать его. Спрос достаточно высок, чтобы заставить маркет-мейкера или биржевого трейдера значительно изменить цены, чтобы установить невыполненные ордеры. Инструменты, показавшие полный разрыв, чаще двигаются дальше в одном направлении, чем показавшие частичный разрыв. Тем не менее, меньший спрос может свидетельствовать о том, что биржевым игрокам нужно всего лишь передвинуть цену выше или ниже предыдущего закрытия, чтобы инициировать покупку или продажу и исполнить имеющиеся ордера. Тоговые инструменты с полным разрывом обычно представляют больше возможностей получать прибыль в течение нескольких дней.
Если нет достаточного интереса к продаже или покупке после исполнения первичных ордеров, инструменты быстро вернутся в свой торговый диапазон. Вступление в сделку с торговыми инструментами и показавшими частичный разрыв, обычно требует либо большего внимания, либо установки более близких скользящих стопов – на 5-6%.
Частичный разрыв вверх: длинная позиция
Если цена открытия превышает вчерашнюю цену закрытия, но не превышает вчерашний максимум, то такая ситуация называется частичным разрывом вверх. Процесс входа в длинную позицию такой же, как и при полных разрывах, а именно: нужно пересмотреть 1-минутный график после 10:30 и установить стоп-ордер по длинной позиции (на покупку) на два тика выше максимума, достигнутого в первый час торговли.
Частичный разрыв вверх: короткая позиция
Процесс входа в короткую позицию при частичном разрыве вверх такой же, как и при полных разрывах, а именно: нужно пересмотреть 1-минутный график после 10:30 и установить стоп-ордер по короткой позиции на два тика ниже минимума, достигнутого в первый час торговли.
Частичный разрыв вниз: длинная позиция
Если цена открытия меньше вчерашней цены закрытия, пересмотрите 1-минутный график после 10:30 и установите стоп-ордер на покупку на два тика выше максимума, достигнутого в первый час торговли.
Частичный разрыв вниз: короткая позиция
Процесс входа в короткую позицию при частичного разрыве вниз такой же, как и при полном разрыве вниз, а именно: нужно пересмотреть 1-минутный график после 10:30 и установить стоп-ордер по короткой позиции на два тика ниже минимума, достигнутого в первый час торговли.
Если цена открытия меньше вчерашней цены закрытия, установите стоп-ордер по короткой позиции на два тика ниже минимума, достигнутого сегодня в первый час торговли.
Если требование по объёму не выполняется, самый безопасный способ работы с частичным разрывом – ждать, пока цена пробьет предыдущий максимум (для длинной позиции) или минимум (для короткой позиции).
Торговля на разрывах на конец дня
Все восемь стратегий торговли на разрывах также могут быть применены и к торговле на конец дня. Используя сервис Gap Scans на сайте StockCharts.com, трейдеры, предпочитающие торговлю на конец дня, могут просматривать акции, которые потенциально наиболее прибыльные. Увеличение объёма торговых инструментов, показывающих разрыв вверх или вниз, является сильным индикатором длительного движения в том же направлении, в котором происходит разрыв. Гэповые инструменты, которые проходят выше уровней сопротивления, обеспечивают надёжные сигналы входа. Кроме того, инструменты, у которых разрыв вниз пробивает уровни поддержки, сигнализируют о короткой позиции.
Что такое усовершенствованный метод торговли?
Усовершенствованный метод торговли применяется ко всем восьми сценариям полных и частичных разрывов, описанных выше. Разница состоит лишь в том, что не нужно ждать, пока цена совершит пробой выше максимума (или ниже минимума для короткой позиции); вместо этого вступите в сделку в середине отскока. Другое требование для этого метода состоит в том, что в течение последних пяти дней торговые инструменты должны торговаться в объёме, который по крайней мере вдвое превышает средний торгуемый объём. Этот метод рекомендуется только тем игрокам рынка, которые досконально знают восемь стратегий, описанных выше, и используют системы быстрого проведения сделок. При большом объёме торговли случаются быстрые развороты, поэтому обычно используются мысленные стопы вместо реальных стопов.
Усовершенствованный метод торговли: длинная позиция
Если цена открытия превышает вчерашний максимум, пересмотрите 1-минутный график после 10:30 и установите стоп-ордер по длинной позиции, который равен среднему значению между ценой открытия и максимальной ценой, достигнутой в первый час торговли. Согласно этому методу, прогнозируемый дневной объём должен быть равен удвоенному 5-дневному среднему.
Усовершенствованный метод торговли: короткая позиция
Если цена открытия меньше вчерашнего минимума, пересмотрите 1-минутный график после 10:30 и установите стоп-ордер по длинной позиции, который равен среднему значению между ценой открытия и минимальной ценой, достигнутой в первый час торговли. Согласно этому методу, прогнозируемый дневной объём должен быть равен удвоенному 5-дневному среднему.
Где можно найти гэповые акции?
Члены StockCharts Extra service могут использовать сканы дневных данных, которые обновляются на внутридневной основе. Это идеальный вариант для тех, кто хочет найти гэповые акции. Также StockCharts.com каждый день публикует списки торговых инструментов с полным разрывом вверх или полным разрывом вниз, основанные на данных на конец дня. Это отличный источник идей для долгосрочных инвесторов.
Хоть эти списки гэповых инструментов и являются полезными, важно мониторить долгосрочные графики, чтобы знать, где могут находиться уровни поддержки и сопротивления, и играть только со средним объёмом выше 500 000 в день до тех пор, пока не будет освоена техника торговли на разрывах. Самые прибыльные сделки на разрывах, как правило, заключаются с участием торговых инструментов, которые вам знакомы и с которыми вы работали в прошлом.
Насколько это успешно?
Говоря простыми словами, стратегии торговли на разрывах представляют собой строго определённую торговую систему, которая использует определенные критерии для входа и выхода. Скользящие стопы используются для ограничения убытков и защиты прибыли. Бумажный трейдинг – это самый простой метод определить, сможете ли вы успешно торговать на разрывах. Бумажный трейдинг не предусматривает никаких реальных транзакций. Вместо этого, записывается или регистрируется сигнал на вход, а затем проводится такая же процедура для сигнала на выход. После этого вычитается сумма комиссионных и проскальзывания для определения потенциальной прибыли или убытков. Вы не найдете ни вершины, ни основания ценового диапазона, но сможете получать прибыль и минимизировать убытки с помощью стопов.
Еще больше о стратегиях торговли на разрывах вы можете прочитать в следующей статье: https://forexlab.ru/trading-gaps/
