Комплексная торговая система (система Атака акулы)
Метод Фибоначчи, который возник задолго до появления фондовых рынков, оказался полезным для трейдеров.
Все трейдеры стремятся найти выход из лабиринта фондового рынка. Это является одной из ключевых целей трейдеров на фондовом рынке. Для её достижения трейдеры прибегали к помощи астрологии, высшей математики, фундаментального анализа, технического анализа и так далее.
Метод Фибоначчи является одной из попыток разгадать тайны фондового рынка. При этом движения рынка связывают с числовыми рядами Фибоначчи. Числовые ряды Фибоначчи были открыты задолго до появления фондовых рынков, но они вполне применимы к фондовым рынкам.
Леонардо из Пизы, итальянскому математику, жившему в 13-м веке, более известному под прозвищем Фибоначчи, приписывают создание ряда Фибоначчи. 0 и 1 – первые две цифры этого ряда. Вы получите остальные числа путём прибавления двух предыдущих чисел.
Например,
0 +1 = 1
1 +1 = 2
1 +2 = 3
2 +3 = 5
3 +5 = 8
5 +8 = 13
8 +13 = 21
13 +21 = 34
21 +34 = 55
34 +55 = 89 и так далее.
Таким образом, мы получаем ряд чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89.
Эти числа связаны друг с другом соотношением. Многие явления в природе, науке и астрологии могут быть объяснены с помощью этого свойства чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи имеют интересную связь друг с другом. Используя суммы из приведённых выше примеров, мы получаем 21/34 = 0,618; 34/55 = 0,618, 55/89 = 0,618.
Аналогично, 34/21 = 1,618, 55/34 = 1,618, 89/55 = 1,618. Это соотношение известно как золотая пропорция и лежит в основе метода Фибоначчи в техническом анализе.
Две других дроби, 0,382 и 0,5, которые наиболее часто используются в техническом анализе, рассчитываются следующим образом:
(1 — 0,618) = 0,382, тогда как 0,5 является средним арифметическим дробей 0,382 и 0,618.
Уровни коррекции Фибоначчи
Инструменты уровней коррекции Фибоначчи имеются почти во всех пакетах программного обеспечения. Чтобы использовать их, мы должны:
- Определить максимальное колебание и минимальное колебание цены.
- В основном использовать значения 38,2%, 50% и 61,8% (рисунки 1 и 2). Также можно использовать значения 25% и 75%;
- Кроме уровней коррекции Фибоначчи, использовать такие инструменты, как крайние значения краткосрочного индекса относительной силы (RSI) или индикатор стохастик, или слияние уровней Фибоначчи на разных таймфреймах;
- Сконцентрироваться на областях поддержки и сопротивления;
- При очень сильных бычьих и медвежьих трендах на рынке мониторить цены, уровни коррекции которых зачастую не превышают 25-38,2%. При умеренно выраженных бычьих и медвежьих трендах уровни коррекции цен могут достигать 50-61,8%;
- Следить за ценами, если происходит пробой уровня коррекции с 61,8% до 75%. Если это произойдёт, то главный тренд может оказаться под угрозой.
На рисунках ниже представлены примеры уровней коррекции Фибоначчи при подъёмах и спадах.
Слияние уровней Фибоначчи
Так как существует пять основных способов торговли по уровням Фибоначчи, трейдеры часто приходят в замешательство, не зная, какого из них следует придерживаться. В таких случаях:
- Слияние двух уровней Фибоначчи от двух разных колебательных минимумов к тому же колебательному максимуму при подъёме считается самым значительным уровнем поддержки;
- С другой стороны, слияние двух уровней Фибоначчи, от двух разных колебательных максимумов к тому же колебательному минимуму считается наиболее значимым уровнем сопротивления;
- Когда акция приближается к уровню слияния, трейдеры должны найти подтверждение, чтобы предпринимать какие-либо действия. Уровни Фибоначчи, как и другие индикаторы, не могут быть использованы обособленно.
60-минутный график Nasdaq Composite показывает слияние уровней на отметке 2115, которое выступает в качестве сильной поддержки.
Атака акулы
Здесь приведена стратегия, в основу которой легло использование уровней Фибоначчи. Стратегия атаки акулы поясняет, почему розничные трейдеры, используя традиционные, прогнозируемые теории технического анализа, не получают прибыль. Разве вы не замечали этого?
Стоит задуматься об этом. Всякий раз, когда вы используете, как вы считаете, традиционный сетап, профессиональные трейдеры и институционные участники рынка входят в рынок и способствуют тому, что рынок начинает резко двигаться в противоположном направлении. Это происходит по аналогии с акулами, которые, стремясь убить жертву, действуют инстинктивно. В этом стратегия «Атака акулы» похожа на стратегию «Черепаховый суп», которая обрела популярность благодаря Ларри Коннорсу и Линде Брэдфорд Рашке, авторам книги “Street Smarts”. Эта стратегия является ещё одним примером того, как профессиональные трейдеры и институционные участники рынка используют в своих целях розничных трейдеров, которые, используя традиционные сетапы, оказываются в ловушке убыточных сделок.
Если вы поймёте принцип действия стратегии «Атака акулы», то сможете избежать таких негативных последствий. Далее приведено описание того, как стратегия «Атака акулы» может быть использована с уровнями Фибоначчи для коротких и длинных позиций.
Условия для открытия короткой позиции
Предположим, что рынок находится на подъёме и образует колебательный максимум в точке 1, достигнув уровня коррекции в точке 2. Следует подождать, пока рынок протестирует предыдущий максимум. Появляются две возможности:
- Рынок формирует двойной максимум и затем резко идёт вниз.
- Рынок пробивает предыдущую вершину и продолжает ралли к точке 3.
Третья возможность и является, собственно, атакой акулы. Это означает, что рынок пробивает предыдущую вершину и совершает ралли в пределах значений 1,272-1,618 предыдущей коррекции, которая является точкой 3. И розничные трейдеры открывают длинные позиции.
После этого происходит резкое снижение рынка самое меньшее до отметки 1,272 последнего ралли. В этой точке, розничные трейдеры обращаются в бегство и должны быть готовы к атакам акул, когда они действуют в соответствии с бычьим или медвежьим консенсусом, ожидая пробоя вниз или пробоя вверх.
Короткая позиция может быть открыта, когда минимум предыдущего бара пробит, а второй более высокий максимум может быть использован в качестве стоп-лосса. Целевая прибыль может составить 1,272 разницы между точками 3 и 2.
Условия для открытия длинной позиции
Противоположная ситуация свойственна длинной позиции. Предположим, что рынок находится на спаде и образует колебательный минимум в точке 1, и достигает уровня коррекции вверх в точке 2. Следует подождать, пока рынок протестирует предыдущий минимум. Рынок может сформировать двойное дно и совершить резкое ралли или пробить предыдущее дно и продолжить снижение к точке 3.
Опять-таки, существует возможность атаки акулы, которая происходит, когда рынок пробивает предыдущее дно и снижается до диапазона значений 1,272-1,618 предыдущей коррекции (точка 3). При этом розничные трейдеры открывают короткие позиции. После этого происходит резкое ралли вверх по меньшей мере до отметки 1,272 последней коррекции. Розничные трейдеры покидают рынок и закрывают свои короткие позиции.
Длинная позиция может быть открыта, когда максимум предыдущего бара пробит, а второй более низкий минимум может быть использован в качестве стоп-лосса.
И длинные, и короткие позиции должны удерживаться трейдерами с большой осторожностью во время торговли на пробоях вверх и вниз. В то же время, они должны быть готовы к атакам акул, когда розничные трейдеры действуют в соответствии с бычьим или медвежьим консенсусом, ожидая пробоя вниз или пробоя вверх.
Торговая стратегия: Радуга (Rainbow) — https://forexlab.ru/trading-strategy-rainbow/
