Индикатор Standard Deviation (StdDev) — определение колебаний цен

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение, StdDev) призван для определения волатильности рынка. Он показывает уровень колебаний цены в отношении скольщящего среднего. При большом значении трейдеры говорят о высокой волатильности на рынке, ведь диапазон цен достаточно широк. Если же разброс цен небольшой, этого говорит о низкой волатильности.

Как правило, Standard Deviation используется в совмещении с другими индикаторами.

Рынок постоянно находится в состоянии покоя или активных торгов, и использование Standard Deviation достаточно просто:

При маленьком значении индикатора трейдеры ждут роста активности.

При большом значении этого показателя участники рынка ждут падения активности.

Рассчитывается Standard Deviation по формуле:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N)
AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;
SQRT — квадратный корень;
AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
N — период сглаживания;
ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;
ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

или

SMA – простое скользящее среднее по значению цены P за N периодов;
N – количество периодов.

Standard Deviation рассчитывается следующим образом: сначала рассчитывают n (простое скользящее среднее) – это могут быть цены открытия, закрытия, значения индикатора и т.д.; после этого суммируется квадрат разницы между этими значениями и скользящим средним; полученная сумма делится на n и из значения получают корень.

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Standard Deviation (StdDev): применение

Принято считать, что движения внутри границ канала, которые размещены вокруг тренда – это рыночный шум. При большом оптимизме настроений трейдеров можно наблюдать нестабильность верхней границы цены. Аналогичная обратная ситуация наблюдается при чрезмерном пессимизме.

По мнению трейдеров на каждом рынке есть точки и зона равновесия. Точкой равновесия является прямая тренда линейной регрессии. При отклонении от этого уровня можно наблюдать преобладание продаж или покупок на рынке (вверх — продажи, вниз — покупки).

Зоной равновесия принято называть цены между верхней и нижней границей Standard Deviation. Движения цен в этом интервале – нормальное движение рынка. В таком случае нижняя линия является поддержкой, а верхняя – сопротивлением.

Конечно, цены не двигаются только в этом канале, но они обычно не отклоняются сильно от зоны равновесия в ту или иную сторону.

Но если цены отклонились и длительное время торгуются за границами канала это говорит об изменении характера рынка и о потенциальной возможности разворота.

Индикатор Standard Deviation используют следующим образом:

• При небольших значениях индикатора говорят о спокойствии рынка. И трейдеры ждут изменения такой ситуации;
• При больших значениях на рынке преобладают стремительные движения. И в этом случае участники рынка ждут снижения волатильности, падения активности или флета.

Про Индикатор Полосы Боллинжера читайте в следующей статье https://forexlab.ru/indicator-bollinger-bands/