Метод опорных точек и расхождения в Pivot Points

Cегодня я хотел бы рассказать об одном из способов построения линий поддержки и сопротивления, а также уровней разворота при торговле внутри дня.

Pivot Points — Точки разворота, опорные точки

Пивоты или опорные точки, внутри дневные уровни поддержки и сопротивления широко используются как простая и эффективная торговая стратегия.

Им доверят трейдеры, банки и финансовые учреждения, как четким показателям силы или слабости рынка.

Они используются в качестве основы для большинства технических анализов.

Метод опорных точек (метод Pivot Points) позволяет определить направление движения рынка путём нескольких несложных вычислений.

Опорная точка (Pivot Point) – это уровень цены изменения направления рынка в конкретный день.

Зная уровни максимума, минимума и закрытия предыдущей сессии, и произведя простые арифметические действия, мы получим значения уровней поддержки и сопротивления.

Отличие этого метода анализа в том, что он помогает составить картину о направлении движения рынка на следующий день. Т.е. это очень удобный инструмент для торговли внутри дня, для интрадея.

Зная уровни закрытия, максимума, минимума дня сегодняшнего – можно рассчитать разворотные точки на день завтрашний.
Ввиду популярности данной теории, рынок часто реагирует на эти уровни.

Существует огромное количество готовых индикаторов, автоматически строящих эти уровни, однако не все знают, как они расчитываются.

Итак…

1. Центральная линия или Точка разворота (Опорная точка) вычисляется по формуле:

Pivot Point = (High + Low + Close)/3

где,
High — максимальное значение за предыдущий день
Low — минимальное значение за предыдущий день
Close — последняя цена закрытия дня.

2. Уровень 1-й поддержки:

S1 = 2*Pivot — High

3. Уровень 1-го сопротивления:

R1 = 2*Pivot — Low

4. Уровень 2-й поддержки:

S2 = Pivot — (R1 — S1)

5. Уровень 2-го сопротивления:

R2 = Pivot + (R1 — S1)

6. Уровень 3-й поддержки:

S3 = Low — 2*(High — Pivot)

7. Уровень 3-го сопротивления:

R3 = High + 2*(Pivot-Low)

Если рынок открывается ниже опорной точки (Pivot Point), считается, что день благоприятен для открытия коротких позиций.

Если цена находится выше центрального уровня Pivot, то возможно рост продолжится.

Если цена пересекла этот уровень и закрепилась под ним, вероятно назрел разворот.

Уровни Pivot Point, Resistance 1, Support 1 – считаются наиболее значимыми уровнями. Уровни R2, R3 или S2, S3чаще используются как уровни выхода, так как в момент достижения цены этих уровней рынок обычно уже перекуплен или перепродан.

Но это стандартный метод использования этих данных, его описывают во всех книгах по техническому анализу и мало кто знает что есть другие и более интересные методы работы с этим индикатором.

Теперь хочу внести ясность откуда берутся расхождения в расчетах Pivot Point (точка вращения) и уровней поддержки/сопротивления.

Вообще я встречал большое количество разных формул для расчета, ниже по тексту примеры. Сам я считаю по самому распространенному методу. Называется он Floor.

Возможные формулы расчета РР

PP1=(H+L+C)/3
PP2=(H+L+O)/3
PP3=(H+L+C+O)/4
PP4=(H+L+C+C)/4
PP5=(H+L+O+O)/4
PP6=(H+L)/2
PP7=(H+C)/2
PP8=(L+C)/2

Range

RANGE: High — Low
RANGE %: (High — Low) / (Previous Close)
Change
Change: Close — Previous Close
Change %: (Close — Previous Close) / (Previous Close)
Trend %
Calculation: ABS (CLOSE — OPEN) / RANGE

Classic Pivot Points

R4 = R3 + RANGE (или: PP + RANGE * 3)
R3 = R2 + RANGE (или: PP + RANGE * 2)
R2 = PP + RANGE
R1 = (2 * PP) — LOW
PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
S1 = (2 * PP) — HIGH
S2 = PP — RANGE
S3 = S2 — RANGE (или: PP — RANGE * 2)
S4 = S3 — RANGE (или: PP — RANGE * 3)

Floor Pivot Points

R3 = High + 2*(Pivot-Low).
R2 = Pivot + (R1 — S1).
R1 = 2*Pivot — Low.
Pivot Point = (High + Low + Close)/3,
S1 = 2*Pivot — High.
S2 = Pivot — (R1 — S1).
S3 = Low — 2*(High — Pivot)

Woodie Pivot Points

R4 = R3 + RANGE
R3 = H + 2 * (PP — L) (same as: R1 + RANGE)
R2 = PP + RANGE
R1 = (2 * PP) — LOW
PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
S1 = (2 * PP) — HIGH
S2 = PP — RANGE
S3 = L — 2 * (H — PP) (same as: S1 — RANGE)
S4 = S3 – RANGE

Camarilla Pivot Points

R4 = C + RANGE * 1.1/2
R3 = C + RANGE * 1.1/4
R2 = C + RANGE * 1.1/6
R1 = C + RANGE * 1.1/12
PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
S1 = C — RANGE * 1.1/12
S2 = C — RANGE * 1.1/6
S3 = C — RANGE * 1.1/4
S4 = C — RANGE * 1.1/2

Tom DeMark «Pivot Points»

If the Current Price Bar’s Close > Current Price Bar’s Open,then
— (Current High x 2) + Current Low + Current Close = X
— X/2 — Current High = Projected Low;
— X/2 — Current Low = Projected High;

If the Current Price Bar’s Close < Current Price Bar’s Open,then
— Current High + (Current Low x 2) + Current Close = X
— X/2 — Current High = Projected Low;
— X/2 — Current Low = Projected High;

If the Current Price Bar’s Close = Current Price Bar’s Open,then
— Current High + Current Low + (Current Close x 2)= X
— X/2 — High = Projected Low;
— X/2 — Low = Projected High;

Вот благодаря такому многообразию вариантов вычисления и рождаются расхождения. Но это не все, также расхождения появляются из-за различных исходных данных поступающих от брокеров и дилинговых центров. И тем более отличаются от уровней самого Рудольфа Акселя.

Как вы знаете, при расчете Pivot Point используются данные за предыдущий день, а точнее (High + Low + Close)/3. Но суть идеи была немного иная, изначально все эти данные брались за одну «торговую сессию» или «торговый день».

Все ли знают, что внутреннее время терминала у каждого брокера свое? Думаю, что нет.

А ведь при различном времени открытия/закрытия торгового дня, будут различные данные по Close. Конечно, до таймфрейма H1 время формирования свечей одинаково, а затем начинаются расхождения. Ну и, конечно из-за этого, при различных данных будут присутствовать отклонения и расхождения в итоговых цифрах по опорной точке (точка вращения) и уровням поддержки/сопротивления.

Поэтому я использую поправку и корректирую данные относительно открытия/закрытия рабочего дня брокера. Т.е. получается поправка относительно ГМТ, и уровни рассчитываются на основании локального, а не серверного времени. Ну и конечно, как и у каждого инструмента в торговле, у метода Pivot Point, тоже есть секреты.

Если брать во внимание вышеуказанное, то можно еще делать поправки относительно, открытия торговых сессий. Учитывая время в ГМТ. И даже в этом случае будут работать уровни. Т.к. трейдеры и там, делают такие же подстройки.

Такая вот информация. И спорить о том, что у кого-то неверные расчеты или уровни, считаю бесполезным. Главное уметь их применять, и тогда Вам будет сопутствовать успех.